Сравнение ISX5.L с EGLN.L
ISX5.L (iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF) and EGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - ISX5.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR, while EGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISX5.L returned 13.05%/yr vs 11.12%/yr for EGLN.L. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. ISX5.L charges 0.00%/yr vs 0.25%/yr for EGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности ISX5.L и EGLN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ISX5.L торгуется в USD, в то время как EGLN.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EGLN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ISX5.L показывает доходность 7.24%, что значительно выше, чем у EGLN.L с доходностью -2.27%. За последние 10 лет акции ISX5.L превзошли акции EGLN.L по среднегодовой доходности: 13.05% против 11.12% соответственно.
ISX5.L
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- 4.58%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 8.56%
- 1 год
- 18.08%
- 3 года*
- 18.31%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.05%
EGLN.L
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -10.28%
- С начала года
- -2.27%
- 6 месяцев
- -1.66%
- 1 год
- 24.16%
- 3 года*
- 29.23%
- 5 лет*
- 17.39%
- 10 лет*
- 11.12%
Сравнение доходности по годам ISX5.L и EGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISX5.L iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF | 7.24% | 37.35% | 4.59% | 26.91% | -13.63% | 13.94% | 6.81% | 25.61% | 1.58% | 9.70% |
EGLN.L iShares Physical Gold ETC | -2.27% | 65.63% | 26.01% | 12.82% | -0.37% | -3.23% | 23.75% | 18.25% | -1.44% | 13.61% |
Correlation
The correlation between ISX5.L and EGLN.L is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2011 г. | 0.06 |
Over the past year, ISX5.L and EGLN.L have become more correlated (0.34) than their long-term average of 0.06, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISX5.L vs. EGLN.L — Ранг доходности на риск
ISX5.L
EGLN.L
Сравнение ISX5.L c EGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) и iShares Physical Gold ETC (EGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISX5.L | EGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.06 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.69 | 3.23 | +1.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISX5.L и EGLN.L
Максимальная просадка ISX5.L за все время составила -38.62%, что меньше максимальной просадки EGLN.L в -59.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISX5.L и EGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISX5.L | EGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.62% | -59.11% | +20.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -22.68% | +9.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.36% | -22.68% | +7.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.86% | -22.68% | -12.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.62% | -26.49% | -12.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -20.57% | +20.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.34% | -33.85% | +25.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 7.44% | -3.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISX5.L и EGLN.L
Текущая волатильность для iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) составляет 5.29%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) волатильность равна 7.25%. Это указывает на то, что ISX5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISX5.L | EGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 7.25% | -1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.25% | 21.66% | -6.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.30% | 24.87% | -6.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.91% | 18.43% | +3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.97% | 17.10% | +4.87% |
Сравнение комиссий ISX5.L и EGLN.L
ISX5.L берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии EGLN.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISX5.L и EGLN.L
Ни ISX5.L, ни EGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ISX5.L and EGLN.L have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISX5.L is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISX5.L is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.25% for EGLN.L.
ISX5.L is categorized as Europe Equities, while EGLN.L is Gold. ISX5.L tracks MSCI EMU NR EUR, while EGLN.L tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.00% for ISX5.L and 0.25% for EGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для ISX5.L и EGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор