PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISX5.L с CS1.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISX5.L с CS1.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ISX5.L (iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF) and CS1.L (Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C)) are both Europe Equities funds - ISX5.L tracks the MSCI EMU NR EUR while CS1.L tracks the BME IBEX 35 NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISX5.L returned 13.42%/yr vs 13.76%/yr for CS1.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISX5.L charges 0.00%/yr vs 0.25%/yr for CS1.L.

Доходность

Сравнение доходности ISX5.L и CS1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) и Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ISX5.L торгуется в USD, в то время как CS1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CS1.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ISX5.L показывает доходность 6.98%, что значительно ниже, чем у CS1.L с доходностью 10.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ISX5.L имеют среднегодовую доходность 13.42%, а акции CS1.L немного впереди с 13.76%.

ISX5.L

1 день
1.09%
1 месяц
1.30%
С начала года
6.98%
6 месяцев
7.17%
1 год
19.65%
3 года*
18.41%
5 лет*
10.88%
10 лет*
13.42%

CS1.L

1 день
0.77%
1 месяц
4.46%
С начала года
10.99%
6 месяцев
11.37%
1 год
42.51%
3 года*
34.75%
5 лет*
19.55%
10 лет*
13.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISX5.L и CS1.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISX5.L
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF		6.98%37.35%4.59%26.91%-13.63%13.94%6.81%25.61%1.58%9.70%
CS1.L
Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C)		10.99%74.90%12.22%30.69%-6.32%-0.32%-4.65%12.40%-16.29%26.97%

Correlation

The correlation between ISX5.L and CS1.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2010 г.

0.78

The correlation between ISX5.L and CS1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISX5.L и CS1.L

Секторы
ISX5.L
CS1.L

Финансовые услуги

26.2%
40.7%

Промышленность

22.2%
15.9%

Технологии

16.3%
3.5%

Потребительский циклический сектор

9.8%
11.0%

Потребительский защитный сектор

5.4%
0.3%

Здравоохранение

5.1%
0.6%

Коммунальные услуги

4.8%
18.1%

Энергетика

4.7%
2.6%

Сырьевые материалы

3.4%
1.5%

Коммуникационные услуги

2.1%
2.4%

Недвижимость

-

3.3%

Финансовые услуги

ISX5.L
26.2%
CS1.L
40.7%

Промышленность

ISX5.L
22.2%
CS1.L
15.9%

Технологии

ISX5.L
16.3%
CS1.L
3.5%

Потребительский циклический сектор

ISX5.L
9.8%
CS1.L
11.0%

Потребительский защитный сектор

ISX5.L
5.4%
CS1.L
0.3%

Здравоохранение

ISX5.L
5.1%
CS1.L
0.6%

Коммунальные услуги

ISX5.L
4.8%
CS1.L
18.1%

Энергетика

ISX5.L
4.7%
CS1.L
2.6%

Сырьевые материалы

ISX5.L
3.4%
CS1.L
1.5%

Коммуникационные услуги

ISX5.L
2.1%
CS1.L
2.4%

Недвижимость

ISX5.L

-

CS1.L
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF

Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C)

Часто сравнивают с ISX5.L:
ISX5.L с ^IBEXISX5.L с CSX5.LISX5.L с VGKISX5.L с ISEU.LISX5.L с VERX.ASISX5.L с AME6.DEISX5.L с RQFI.DE
Часто сравнивают с CS1.L:
CS1.L с VOOCS1.L с CSWG.LCS1.L с WDEP.LCS1.L с EDIV.LCS1.L с FEQD.LCS1.L с EGRW.LCS1.L с PRUK.L

Доходность на риск

ISX5.L vs. CS1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISX5.L
Ранг доходности на риск ISX5.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISX5.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISX5.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISX5.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISX5.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISX5.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
CS1.L
Ранг доходности на риск CS1.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CS1.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CS1.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CS1.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CS1.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CS1.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISX5.L c CS1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) и Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISX5.LCS1.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
2.34

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
3.18

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.41

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

3.67

-2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.10

12.27

-7.18

ISX5.L vs. CS1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISX5.L на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа CS1.L равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISX5.L и CS1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISX5.L и CS1.L

Максимальная просадка ISX5.L за все время составила -38.62%, что меньше максимальной просадки CS1.L в -60.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISX5.L и CS1.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISX5.LCS1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.62%

-60.53%

+21.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-11.54%

-1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.36%

-12.14%

-3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.86%

-32.11%

-2.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.62%

-45.92%

+7.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

-0.79%

-1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.32%

-26.58%

+18.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

3.45%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности ISX5.L и CS1.L

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что ISX5.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CS1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISX5.LCS1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

4.14%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.31%

15.24%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.11%

18.11%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.90%

21.58%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.76%

21.24%

+0.52%

Сравнение комиссий ISX5.L и CS1.L

ISX5.L берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии CS1.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISX5.L и CS1.L

Ни ISX5.L, ни CS1.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ISX5.L and CS1.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ISX5.L is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ISX5.L is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.25% for CS1.L.

ISX5.L tracks MSCI EMU NR EUR, while CS1.L tracks BME IBEX 35 NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.00% for ISX5.L and 0.25% for CS1.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISX5.L и CS1.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор