Сравнение ISWIX с FNSHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX).
ISWIX управляется Voya. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. FNSHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 июл. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности ISWIX и FNSHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISWIX и FNSHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISWIX Voya Solution Income Portfolio | -0.89% | 11.26% | 6.47% | 10.89% | -14.74% | 6.70% | 12.19% | 13.37% | -2.80% | 3.48% |
FNSHX Fidelity Freedom Income Fund Class K | 0.45% | 10.35% | 4.40% | 8.26% | -11.31% | 3.16% | 9.01% | 10.74% | -1.86% | 0.09% |
Доходность по периодам
С начала года, ISWIX показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у FNSHX с доходностью 0.45%.
ISWIX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 8.41%
- 3 года*
- 7.57%
- 5 лет*
- 3.15%
- 10 лет*
- 5.17%
FNSHX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 8.22%
- 3 года*
- 6.53%
- 5 лет*
- 2.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISWIX и FNSHX
ISWIX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FNSHX в 0.42%.
Доходность на риск
ISWIX vs. FNSHX — Ранг доходности на риск
ISWIX
FNSHX
Сравнение ISWIX c FNSHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISWIX | FNSHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.76 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 2.46 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.35 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.34 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.50 | 9.69 | -3.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISWIX | FNSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.76 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.53 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.75 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между ISWIX и FNSHX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISWIX и FNSHX
Дивидендная доходность ISWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности FNSHX в 3.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISWIX Voya Solution Income Portfolio | 3.89% | 3.85% | 2.99% | 4.17% | 17.41% | 6.86% | 2.76% | 5.10% | 5.54% | 2.79% | 2.38% | 6.99% |
FNSHX Fidelity Freedom Income Fund Class K | 3.26% | 3.21% | 3.19% | 2.98% | 5.94% | 6.17% | 4.43% | 3.74% | 5.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ISWIX и FNSHX
Максимальная просадка ISWIX за все время составила -27.14%, что больше максимальной просадки FNSHX в -15.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISWIX и FNSHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISWIX | FNSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.14% | -15.87% | -11.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.76% | -3.68% | -1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.78% | -15.87% | -2.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.30% | -2.56% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.05% | -3.09% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 0.89% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISWIX и FNSHX
Текущая волатильность для Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) составляет 2.23%, в то время как у Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX) волатильность равна 2.45%. Это указывает на то, что ISWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISWIX | FNSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.23% | 2.45% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.81% | 3.30% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.77% | 4.89% | +1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.90% | 5.27% | +1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.52% | 4.81% | +1.71% |