PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISWD.L с LGGG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISWD.L с LGGG.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ISWD.L (iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)) and LGGG.L (L&G Global Equity UCITS ETF) are both Global Equities funds - ISWD.L tracks the MSCI World Islamic Index while LGGG.L tracks the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISWD.L returned 12.41%/yr vs 12.50%/yr for LGGG.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ISWD.L charges 0.60%/yr vs 0.10%/yr for LGGG.L.

Доходность

Сравнение доходности ISWD.L и LGGG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISWD.L показывает доходность 18.12%, что значительно выше, чем у LGGG.L с доходностью 9.76%.

ISWD.L

1 день
0.46%
1 месяц
1.33%
С начала года
18.12%
6 месяцев
17.93%
1 год
34.38%
3 года*
15.41%
5 лет*
12.41%
10 лет*
11.54%

LGGG.L

1 день
-0.56%
1 месяц
0.40%
С начала года
9.76%
6 месяцев
9.88%
1 год
26.00%
3 года*
18.26%
5 лет*
12.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISWD.L и LGGG.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ISWD.L
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)		18.12%11.15%7.45%16.76%-1.26%22.98%4.68%17.34%-5.95%
LGGG.L
L&G Global Equity UCITS ETF		9.76%12.92%21.13%18.08%-8.24%23.53%12.41%22.99%-27.80%

Correlation

The correlation between ISWD.L and LGGG.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г.

0.91

The correlation between ISWD.L and LGGG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISWD.L и LGGG.L

Секторы
ISWD.L
LGGG.L

Технологии

44.3%
31.5%

Промышленность

13.2%
10.5%

Здравоохранение

11.4%
8.6%

Энергетика

10.1%
3.6%

Сырьевые материалы

9.3%
3.2%

Потребительский циклический сектор

6.4%
9.4%

Потребительский защитный сектор

3.5%
4.9%

Коммунальные услуги

0.7%
2.3%

Коммуникационные услуги

0.6%
9.2%

Недвижимость

0.2%
1.7%

Финансовые услуги

0.0%
15.2%

Технологии

ISWD.L
44.3%
LGGG.L
31.5%

Промышленность

ISWD.L
13.2%
LGGG.L
10.5%

Здравоохранение

ISWD.L
11.4%
LGGG.L
8.6%

Энергетика

ISWD.L
10.1%
LGGG.L
3.6%

Сырьевые материалы

ISWD.L
9.3%
LGGG.L
3.2%

Потребительский циклический сектор

ISWD.L
6.4%
LGGG.L
9.4%

Потребительский защитный сектор

ISWD.L
3.5%
LGGG.L
4.9%

Коммунальные услуги

ISWD.L
0.7%
LGGG.L
2.3%

Коммуникационные услуги

ISWD.L
0.6%
LGGG.L
9.2%

Недвижимость

ISWD.L
0.2%
LGGG.L
1.7%

Финансовые услуги

ISWD.L
0.0%
LGGG.L
15.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)

L&G Global Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с ISWD.L:
ISWD.L с IGDA.LISWD.L с SPUSISWD.L с HLALISWD.L с VOOISWD.L с SPWOISWD.L с HIWS.LISWD.L с UMMA
Часто сравнивают с LGGG.L:
LGGG.L с VWRP.LLGGG.L с SWLD.LLGGG.L с VEVE.LLGGG.L с SWDA.LLGGG.L с FUQIXLGGG.L с VFEM.LLGGG.L с VALW.L

Доходность на риск

ISWD.L vs. LGGG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISWD.L
Ранг доходности на риск ISWD.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWD.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWD.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWD.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWD.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
LGGG.L
Ранг доходности на риск LGGG.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGGG.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGGG.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGGG.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGGG.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGGG.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISWD.L c LGGG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISWD.LLGGG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
2.47

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
3.44

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.47

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.21

3.88

+2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.53

15.16

+4.37

ISWD.L vs. LGGG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISWD.L на текущий момент составляет 2.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGGG.L равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISWD.L и LGGG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISWD.L и LGGG.L

Максимальная просадка ISWD.L за все время составила -64.35%, что больше максимальной просадки LGGG.L в -30.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISWD.L и LGGG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISWD.LLGGG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.35%

-30.19%

-34.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.51%

-6.67%

+1.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.00%

-19.95%

-1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.00%

-19.95%

-1.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-1.27%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.00%

-7.18%

-10.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.71%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ISWD.L и LGGG.L

iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что ISWD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISWD.LLGGG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

3.20%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.38%

7.79%

+1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.08%

10.47%

+1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.41%

19.12%

-5.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.31%

20.36%

-6.05%

Сравнение комиссий ISWD.L и LGGG.L

ISWD.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии LGGG.L в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISWD.L и LGGG.L

Дивидендная доходность ISWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, тогда как LGGG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISWD.L
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)		0.97%1.13%1.37%1.60%2.03%1.45%1.49%1.85%1.82%1.60%1.57%1.72%
LGGG.L
L&G Global Equity UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ISWD.L and LGGG.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGGG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGGG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.60% for ISWD.L.

ISWD.L tracks MSCI World Islamic Index, while LGGG.L tracks MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: iShares and Legal & General. Their fees differ too: 0.60% for ISWD.L and 0.10% for LGGG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISWD.L и LGGG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор