PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISWD.L с AGES.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISWD.L с AGES.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISWD.L (iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)) and AGES.L (iShares Ageing Population UCITS ETF) are both Global Equities funds from iShares - ISWD.L tracks the MSCI World Islamic Index while AGES.L tracks the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISWD.L returned 13.67%/yr vs 5.25%/yr for AGES.L. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. ISWD.L charges 0.60%/yr vs 0.40%/yr for AGES.L.

Доходность

Сравнение доходности ISWD.L и AGES.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L) и iShares Ageing Population UCITS ETF (AGES.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISWD.L показывает доходность 20.06%, что значительно выше, чем у AGES.L с доходностью 1.98%.

ISWD.L

1 день
-0.25%
1 месяц
8.14%
С начала года
20.06%
6 месяцев
19.53%
1 год
38.72%
3 года*
15.87%
5 лет*
13.67%
10 лет*
12.58%

AGES.L

1 день
1.79%
1 месяц
-0.15%
С начала года
1.98%
6 месяцев
2.76%
1 год
19.13%
3 года*
10.98%
5 лет*
5.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISWD.L и AGES.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISWD.L
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)		20.06%11.58%7.85%17.25%-0.87%23.70%5.11%17.98%-3.81%9.22%
AGES.L
iShares Ageing Population UCITS ETF		1.98%18.29%9.75%2.81%-3.90%5.94%9.34%15.79%-8.27%11.22%

Correlation

The correlation between ISWD.L and AGES.L is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2016 г.

0.80

Over the past year, the correlation between ISWD.L and AGES.L has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ISWD.L и AGES.L

Секторы
ISWD.L
AGES.L

Технологии

42.8%
0.1%

Промышленность

12.9%

-

Энергетика

11.6%

-

Здравоохранение

10.4%
47.0%

Сырьевые материалы

9.6%
0.2%

Потребительский циклический сектор

6.9%
6.2%

Потребительский защитный сектор

3.7%

-

Коммунальные услуги

1.1%

-

Коммуникационные услуги

0.4%
0.1%

Недвижимость

0.2%
1.0%

Финансовые услуги

0.0%
43.9%

Технологии

ISWD.L
42.8%
AGES.L
0.1%

Промышленность

ISWD.L
12.9%
AGES.L

-

Энергетика

ISWD.L
11.6%
AGES.L

-

Здравоохранение

ISWD.L
10.4%
AGES.L
47.0%

Сырьевые материалы

ISWD.L
9.6%
AGES.L
0.2%

Потребительский циклический сектор

ISWD.L
6.9%
AGES.L
6.2%

Потребительский защитный сектор

ISWD.L
3.7%
AGES.L

-

Коммунальные услуги

ISWD.L
1.1%
AGES.L

-

Коммуникационные услуги

ISWD.L
0.4%
AGES.L
0.1%

Недвижимость

ISWD.L
0.2%
AGES.L
1.0%

Финансовые услуги

ISWD.L
0.0%
AGES.L
43.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)

iShares Ageing Population UCITS ETF

Часто сравнивают с ISWD.L:
ISWD.L с IGDA.LISWD.L с SPUSISWD.L с HLALISWD.L с VOOISWD.L с SPWOISWD.L с UMMAISWD.L с HIWS.L
Часто сравнивают с AGES.L:
AGES.L с AGNGAGES.L с DRDR.LAGES.L с CPJ1.LAGES.L с WELS.DEAGES.L с VOOAGES.L с SWDA.LAGES.L с FWRG.L

Доходность на риск

ISWD.L vs. AGES.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISWD.L
Ранг доходности на риск ISWD.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWD.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
AGES.L
Ранг доходности на риск AGES.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGES.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGES.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGES.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGES.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGES.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISWD.L c AGES.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L) и iShares Ageing Population UCITS ETF (AGES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISWD.LAGES.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.40
1.65

+1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.58
2.35

+2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.29

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.98

2.82

+4.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.95

9.67

+14.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISWD.L vs. AGES.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISWD.L на текущий момент составляет 3.40, что выше коэффициента Шарпа AGES.L равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISWD.L и AGES.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISWD.LAGES.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.40

1.65

+1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.37

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.46

+0.28

Просадки

Сравнение просадок ISWD.L и AGES.L

Максимальная просадка ISWD.L за все время составила -31.52%, примерно равная максимальной просадке AGES.L в -31.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISWD.L и AGES.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISWD.LAGES.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.52%

-31.02%

-0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.51%

-6.81%

+1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.00%

-17.04%

-3.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.00%

-19.15%

-1.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-1.24%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.60%

-4.90%

+1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.99%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности ISWD.L и AGES.L

iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L) имеет более высокую волатильность в 3.64% по сравнению с iShares Ageing Population UCITS ETF (AGES.L) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что ISWD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISWD.LAGES.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

3.03%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.41%

9.09%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.32%

11.63%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.27%

14.13%

-0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.33%

15.49%

-1.16%

Сравнение комиссий ISWD.L и AGES.L

ISWD.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии AGES.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISWD.L и AGES.L

Дивидендная доходность ISWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, тогда как AGES.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGES.L
iShares Ageing Population UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISWD.L
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)		1.27%1.50%1.74%1.99%2.43%1.98%1.88%2.37%2.39%2.09%2.09%2.62%

Часто задаваемые вопросы

ISWD.L and AGES.L have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AGES.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AGES.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for ISWD.L.

ISWD.L tracks MSCI World Islamic Index, while AGES.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.60% for ISWD.L and 0.40% for AGES.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISWD.L и AGES.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор