Сравнение ISUS.L с XMVU.L
ISUS.L (iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF USD (Dist)) and XMVU.L (Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF 1D) are both Large Cap Blend Equities funds - ISUS.L tracks the MSCI US Islamic Gross Index in USD (NET) while XMVU.L tracks the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISUS.L returned 13.45%/yr vs 6.86%/yr for XMVU.L. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISUS.L charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for XMVU.L.
Доходность
Сравнение доходности ISUS.L и XMVU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ISUS.L торгуется в GBp, в то время как XMVU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XMVU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ISUS.L показывает доходность 16.48%, что значительно выше, чем у XMVU.L с доходностью 1.86%.
ISUS.L
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -3.91%
- 6 месяцев
- 12.86%
- С начала года
- 16.48%
- 1 год
- 30.09%
- 3 года*
- 14.80%
- 5 лет*
- 13.45%
- 10 лет*
- 11.31%
XMVU.L
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -0.45%
- 6 месяцев
- 1.10%
- С начала года
- 1.86%
- 1 год
- 4.98%
- 3 года*
- 9.40%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISUS.L и XMVU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISUS.L iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF USD (Dist) | 16.48% | 8.35% | 11.17% | 18.94% | -1.34% | 31.21% | 3.24% | 16.79% | -0.56% | 3.81% |
XMVU.L Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF 1D | 1.86% | 0.24% | 17.71% | 4.30% | 1.23% | 22.76% | 1.33% | 22.26% | 6.13% | 8.21% |
Correlation
The correlation between ISUS.L and XMVU.L is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2016 г. | 0.71 |
Over the past year, the correlation between ISUS.L and XMVU.L has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISUS.L vs. XMVU.L — Ранг доходности на риск
ISUS.L
XMVU.L
Сравнение ISUS.L c XMVU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISUS.L) и Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF 1D (XMVU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISUS.L | XMVU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.08 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.47 | 0.86 | +3.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.91 | 2.05 | +11.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISUS.L и XMVU.L
Максимальная просадка ISUS.L за все время составила -60.74%, что больше максимальной просадки XMVU.L в -24.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISUS.L и XMVU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISUS.L | XMVU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.74% | -24.94% | -35.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.71% | -5.08% | -1.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.99% | -11.48% | -12.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.99% | -11.48% | -12.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.71% | -3.51% | -3.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.34% | -3.97% | -10.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 2.13% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISUS.L и XMVU.L
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISUS.L) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF 1D (XMVU.L) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что ISUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMVU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISUS.L | XMVU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 3.66% | +2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | 7.75% | +3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.03% | 9.90% | +4.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.94% | 12.22% | +2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.58% | 13.74% | +1.84% |
Сравнение комиссий ISUS.L и XMVU.L
ISUS.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XMVU.L в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISUS.L и XMVU.L
Дивидендная доходность ISUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности XMVU.L в 1.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISUS.L iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF USD (Dist) | 0.66% | 0.75% | 0.89% | 1.13% | 1.53% | 1.00% | 1.50% | 1.41% | 1.45% | 1.43% | 1.23% | 1.39% |
XMVU.L Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF 1D | 1.18% | 1.24% | 1.31% | 1.33% | 1.82% | 1.27% | 1.81% | 1.55% | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ISUS.L and XMVU.L have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XMVU.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XMVU.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for ISUS.L.
ISUS.L tracks MSCI US Islamic Gross Index in USD (NET), while XMVU.L tracks Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.30% for ISUS.L and 0.20% for XMVU.L.
Подберите оптимальное распределение для ISUS.L и XMVU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор