PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISUN.L с PMLP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISUN.L с PMLP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISUN.L (Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc) and PMLP.L (HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF) are both Energy Equities funds - ISUN.L tracks the MAC Global Solar Energy Index while PMLP.L tracks the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, ISUN.L returned -1.20%/yr vs 25.12%/yr for PMLP.L. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. ISUN.L charges 0.69%/yr vs 0.40%/yr for PMLP.L.

Доходность

Сравнение доходности ISUN.L и PMLP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (ISUN.L) и HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ISUN.L торгуется в USD, в то время как PMLP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PMLP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ISUN.L показывает доходность 39.92%, что значительно выше, чем у PMLP.L с доходностью 25.29%.

ISUN.L

1 день
-2.43%
1 месяц
14.82%
С начала года
39.92%
6 месяцев
44.99%
1 год
106.55%
3 года*
-1.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

PMLP.L

1 день
-0.83%
1 месяц
-0.69%
С начала года
25.29%
6 месяцев
24.66%
1 год
26.87%
3 года*
25.12%
5 лет*
18.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISUN.L и PMLP.L

2026 (YTD)20252024202320222021
ISUN.L
Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc		39.92%45.70%-36.88%-26.04%-7.51%-7.86%
PMLP.L
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF		25.30%6.05%33.55%13.28%20.86%0.42%

Correlation

The correlation between ISUN.L and PMLP.L is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2021 г.

0.16

The correlation between ISUN.L and PMLP.L shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ISUN.L и PMLP.L

Секторы
ISUN.L
PMLP.L

Технологии

62.0%

-

Энергетика

51.5%
100.0%

Коммунальные услуги

30.6%

-

Финансовые услуги

4.5%

-

Промышленность

2.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

ISUN.L
62.0%
PMLP.L

-

Энергетика

ISUN.L
51.5%
PMLP.L
100.0%

Коммунальные услуги

ISUN.L
30.6%
PMLP.L

-

Финансовые услуги

ISUN.L
4.5%
PMLP.L

-

Промышленность

ISUN.L
2.8%
PMLP.L

-

Сырьевые материалы

ISUN.L

-

PMLP.L

-

Коммуникационные услуги

ISUN.L

-

PMLP.L

-

Потребительский циклический сектор

ISUN.L

-

PMLP.L

-

Потребительский защитный сектор

ISUN.L

-

PMLP.L

-

Здравоохранение

ISUN.L

-

PMLP.L

-

Недвижимость

ISUN.L

-

PMLP.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc

HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF

Часто сравнивают с ISUN.L:
ISUN.L с ANRJ.LISUN.L с GCLE.LISUN.L с CWEU.LISUN.L с XLEP.LISUN.L с GXLE.LISUN.L с MLPD.LISUN.L с XSEN.L
Часто сравнивают с PMLP.L:
PMLP.L с AMLPPMLP.L с ANRJ.LPMLP.L с XLUP.LPMLP.L с PAVEPMLP.L с MLPAPMLP.L с FUQA.LPMLP.L с VYM

Доходность на риск

ISUN.L vs. PMLP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISUN.L
Ранг доходности на риск ISUN.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISUN.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISUN.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISUN.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISUN.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISUN.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
PMLP.L
Ранг доходности на риск PMLP.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMLP.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMLP.L: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMLP.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMLP.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMLP.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISUN.L c PMLP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (ISUN.L) и HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISUN.LPMLP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.08
1.46

+1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
2.05

+1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.25

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.38

2.75

+5.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.69

7.22

+13.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISUN.L vs. PMLP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISUN.L на текущий момент составляет 3.08, что выше коэффициента Шарпа PMLP.L равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISUN.L и PMLP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISUN.LPMLP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08

1.46

+1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

1.24

-1.36

Просадки

Сравнение просадок ISUN.L и PMLP.L

Максимальная просадка ISUN.L за все время составила -74.01%, что больше максимальной просадки PMLP.L в -19.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISUN.L и PMLP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISUN.LPMLP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.01%

-19.85%

-54.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.64%

-9.73%

-2.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.50%

-17.48%

-47.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.78%

-5.20%

-25.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.62%

-4.66%

-39.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

3.71%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности ISUN.L и PMLP.L

Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (ISUN.L) имеет более высокую волатильность в 13.17% по сравнению с HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L) с волатильностью 6.84%. Это указывает на то, что ISUN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISUN.LPMLP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.17%

6.84%

+6.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.69%

15.14%

+8.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.48%

18.32%

+16.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.46%

20.84%

+21.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.46%

22.38%

+20.08%

Сравнение комиссий ISUN.L и PMLP.L

ISUN.L берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии PMLP.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISUN.L и PMLP.L

ISUN.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PMLP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
ISUN.L
Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PMLP.L
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF		2.77%3.31%3.37%6.48%6.12%6.57%4.17%

Часто задаваемые вопросы

ISUN.L and PMLP.L have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PMLP.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PMLP.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.69% for ISUN.L.

ISUN.L tracks MAC Global Solar Energy Index, while PMLP.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Invesco and HANetf. Their fees differ too: 0.69% for ISUN.L and 0.40% for PMLP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISUN.L и PMLP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор