Сравнение ISPE.L с SPYL.L
ISPE.L (iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) and SPYL.L (SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc) are both S&P 500 funds - ISPE.L tracks the S&P 500 Equal Weight Index (USD) while SPYL.L tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past year, ISPE.L returned 17.98% vs 19.67% for SPYL.L. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISPE.L charges 0.17%/yr vs 0.03%/yr for SPYL.L.
Доходность
Сравнение доходности ISPE.L и SPYL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ISPE.L торгуется в GBP, в то время как SPYL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYL.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ISPE.L показывает доходность 11.64%, что значительно выше, чем у SPYL.L с доходностью 9.18%.
ISPE.L
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.94%
- 6 месяцев
- 8.09%
- С начала года
- 11.64%
- 1 год
- 17.98%
- 3 года*
- 12.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYL.L
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -1.76%
- 6 месяцев
- 7.38%
- С начала года
- 9.18%
- 1 год
- 19.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISPE.L и SPYL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ISPE.L iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 11.64% | 11.30% | 11.48% | 18.16% |
SPYL.L SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc | 9.18% | 9.02% | 27.54% | 9.16% |
Correlation
The correlation between ISPE.L and SPYL.L is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2023 г. | 0.58 |
The correlation between ISPE.L and SPYL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISPE.L vs. SPYL.L — Ранг доходности на риск
ISPE.L
SPYL.L
Сравнение ISPE.L c SPYL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (ISPE.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISPE.L | SPYL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.29 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 2.70 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.22 | 8.97 | +0.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISPE.L и SPYL.L
Максимальная просадка ISPE.L за все время составила -18.22%, что меньше максимальной просадки SPYL.L в -22.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPE.L и SPYL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISPE.L | SPYL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.22% | -22.01% | +3.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.90% | -7.25% | +0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -1.87% | +1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -2.87% | -0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 2.19% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISPE.L и SPYL.L
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (ISPE.L) составляет 2.67%, в то время как у SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) волатильность равна 3.12%. Это указывает на то, что ISPE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISPE.L | SPYL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | 3.12% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.96% | 9.26% | -1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.82% | 12.20% | -1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.63% | 25.13% | -10.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.63% | 25.13% | -10.50% |
Сравнение комиссий ISPE.L и SPYL.L
ISPE.L берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии SPYL.L в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISPE.L и SPYL.L
Ни ISPE.L, ни SPYL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ISPE.L and SPYL.L have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYL.L is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYL.L is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.17% for ISPE.L.
ISPE.L tracks S&P 500 Equal Weight Index (USD), while SPYL.L tracks S&P 500. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.17% for ISPE.L and 0.03% for SPYL.L.
Подберите оптимальное распределение для ISPE.L и SPYL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор