Сравнение ISPE.L с SGLN.L
ISPE.L (iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) and SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - ISPE.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index (USD), while SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 3 years, ISPE.L returned 12.67%/yr vs 25.13%/yr for SGLN.L. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. ISPE.L charges 0.17%/yr vs 0.12%/yr for SGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности ISPE.L и SGLN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ISPE.L торгуется в GBP, в то время как SGLN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLN.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ISPE.L показывает доходность 11.64%, что значительно выше, чем у SGLN.L с доходностью -6.98%.
ISPE.L
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.94%
- 6 месяцев
- 8.09%
- С начала года
- 11.64%
- 1 год
- 17.98%
- 3 года*
- 12.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGLN.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -8.38%
- 6 месяцев
- -13.16%
- С начала года
- -6.98%
- 1 год
- 19.68%
- 3 года*
- 25.13%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 11.20%
Сравнение доходности по годам ISPE.L и SGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ISPE.L iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 11.64% | 11.30% | 11.48% | 12.23% | -3.77% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | -6.98% | 53.66% | 28.20% | 7.24% | 4.86% |
Correlation
The correlation between ISPE.L and SGLN.L is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2022 г. | -0.00 |
The correlation between ISPE.L and SGLN.L shifts across timeframes, from -0.00 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISPE.L vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск
ISPE.L
SGLN.L
Сравнение ISPE.L c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (ISPE.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISPE.L | SGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.17 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 0.79 | +1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.22 | 1.94 | +7.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISPE.L и SGLN.L
Максимальная просадка ISPE.L за все время составила -18.22%, что меньше максимальной просадки SGLN.L в -53.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPE.L и SGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISPE.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.22% | -53.23% | +35.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.90% | -24.89% | +17.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.22% | -24.89% | +6.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -24.80% | +24.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -24.68% | +20.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 10.11% | -8.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISPE.L и SGLN.L
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (ISPE.L) составляет 2.67%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что ISPE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISPE.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | 6.47% | -3.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.96% | 21.25% | -13.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.82% | 24.49% | -13.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.63% | 22.01% | -7.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.63% | 18.34% | -3.71% |
Сравнение комиссий ISPE.L и SGLN.L
ISPE.L берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии SGLN.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISPE.L и SGLN.L
Ни ISPE.L, ни SGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ISPE.L and SGLN.L have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.17% for ISPE.L.
ISPE.L is categorized as S&P 500, while SGLN.L is Gold. ISPE.L tracks S&P 500 Equal Weight Index (USD), while SGLN.L tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.17% for ISPE.L and 0.12% for SGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для ISPE.L и SGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор