Сравнение ISPA.DE с TSGB.L
ISPA.DE (iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)) and TSGB.L (VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A) are both Global Equities funds - ISPA.DE tracks the STOXX® Global Select Dividend 100 index while TSGB.L tracks the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISPA.DE returned 11.00%/yr vs 11.96%/yr for TSGB.L. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISPA.DE charges 0.46%/yr vs 0.20%/yr for TSGB.L.
Доходность
Сравнение доходности ISPA.DE и TSGB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ISPA.DE торгуется в EUR, в то время как TSGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TSGB.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ISPA.DE показывает доходность 13.48%, а TSGB.L немного выше – 13.75%.
ISPA.DE
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 13.48%
- 6 месяцев
- 15.35%
- 1 год
- 29.45%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 8.98%
TSGB.L
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 7.34%
- С начала года
- 13.75%
- 6 месяцев
- 15.49%
- 1 год
- 26.10%
- 3 года*
- 17.50%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISPA.DE и TSGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISPA.DE iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 13.48% | 19.72% | 12.97% | 4.80% | 0.43% | 22.39% | -9.12% | 16.30% |
TSGB.L VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A | 13.77% | 13.23% | 17.55% | 16.56% | -12.07% | 27.39% | 3.48% | 16.62% |
Correlation
The correlation between ISPA.DE and TSGB.L is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2019 г. | 0.73 |
The correlation between ISPA.DE and TSGB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISPA.DE vs. TSGB.L — Ранг доходности на риск
ISPA.DE
TSGB.L
Сравнение ISPA.DE c TSGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE) и VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A (TSGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISPA.DE | TSGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.38 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.10 | 3.20 | +4.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.73 | 12.74 | +15.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISPA.DE | TSGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.35 | 2.05 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.88 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.79 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок ISPA.DE и TSGB.L
Максимальная просадка ISPA.DE за все время составила -38.91%, что больше максимальной просадки TSGB.L в -33.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPA.DE и TSGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISPA.DE | TSGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.91% | -33.60% | -5.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.63% | -8.12% | +4.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.10% | -19.56% | +4.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.10% | -19.56% | +4.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -0.18% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -4.74% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 2.04% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISPA.DE и TSGB.L
Текущая волатильность для iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE) составляет 2.62%, в то время как у VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A (TSGB.L) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что ISPA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISPA.DE | TSGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 3.19% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.51% | 9.90% | -3.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.77% | 12.65% | -3.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.00% | 13.66% | -1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.79% | 15.89% | -1.10% |
Сравнение комиссий ISPA.DE и TSGB.L
ISPA.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии TSGB.L в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISPA.DE и TSGB.L
Дивидендная доходность ISPA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности TSGB.L в 2.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISPA.DE iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 3.75% | 4.52% | 4.89% | 5.91% | 6.92% | 3.32% | 4.04% | 4.02% | 3.37% | 5.66% | 3.64% | 4.35% |
TSGB.L VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A | 2.11% | 2.23% | 2.63% | 2.56% | 2.67% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ISPA.DE and TSGB.L have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSGB.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSGB.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.46% for ISPA.DE.
ISPA.DE tracks STOXX® Global Select Dividend 100 index, while TSGB.L tracks MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.46% for ISPA.DE and 0.20% for TSGB.L.
Подберите оптимальное распределение для ISPA.DE и TSGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор