Сравнение ISPA.DE с MWOL.DE
ISPA.DE (iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)) and MWOL.DE (Amundi Prime Global UCITS ETF Dist) are both Global Equities funds - ISPA.DE tracks the STOXX® Global Select Dividend 100 index while MWOL.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index Net TR. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISPA.DE returned 11.00%/yr vs 11.86%/yr for MWOL.DE. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISPA.DE charges 0.46%/yr vs 0.05%/yr for MWOL.DE.
Доходность
Сравнение доходности ISPA.DE и MWOL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISPA.DE показывает доходность 13.48%, что значительно выше, чем у MWOL.DE с доходностью 10.87%.
ISPA.DE
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 13.48%
- 6 месяцев
- 15.35%
- 1 год
- 29.45%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 8.98%
MWOL.DE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 10.87%
- 6 месяцев
- 10.90%
- 1 год
- 24.08%
- 3 года*
- 17.01%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISPA.DE и MWOL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISPA.DE iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 13.48% | 19.72% | 12.97% | 4.80% | 0.43% | 22.39% | -9.12% | 11.76% |
MWOL.DE Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 10.87% | 8.53% | 25.60% | 18.54% | -15.49% | 30.82% | 3.73% | 15.10% |
Correlation
The correlation between ISPA.DE and MWOL.DE is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2019 г. | 0.72 |
The correlation between ISPA.DE and MWOL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISPA.DE vs. MWOL.DE — Ранг доходности на риск
ISPA.DE
MWOL.DE
Сравнение ISPA.DE c MWOL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISPA.DE | MWOL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.40 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.10 | 3.67 | +4.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.73 | 14.63 | +14.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISPA.DE | MWOL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.35 | 2.17 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.83 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.77 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок ISPA.DE и MWOL.DE
Максимальная просадка ISPA.DE за все время составила -38.91%, что больше максимальной просадки MWOL.DE в -33.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPA.DE и MWOL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISPA.DE | MWOL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.91% | -33.56% | -5.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.63% | -6.58% | +2.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.10% | -21.64% | +6.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.10% | -21.64% | +6.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -0.37% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -4.89% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 1.65% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISPA.DE и MWOL.DE
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE) имеют волатильность 2.62% и 2.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISPA.DE | MWOL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 2.63% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.51% | 7.71% | -1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.77% | 11.12% | -2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.00% | 14.20% | -2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.79% | 16.46% | -1.67% |
Сравнение комиссий ISPA.DE и MWOL.DE
ISPA.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии MWOL.DE в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISPA.DE и MWOL.DE
Дивидендная доходность ISPA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности MWOL.DE в 1.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISPA.DE iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 3.75% | 4.52% | 4.89% | 5.91% | 6.92% | 3.32% | 4.04% | 4.02% | 3.37% | 5.66% | 3.64% | 4.35% |
MWOL.DE Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 1.19% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ISPA.DE and MWOL.DE have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MWOL.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MWOL.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.46% for ISPA.DE.
ISPA.DE tracks STOXX® Global Select Dividend 100 index, while MWOL.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index Net TR. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.46% for ISPA.DE and 0.05% for MWOL.DE.
Подберите оптимальное распределение для ISPA.DE и MWOL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор