PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISP6.L с XSOP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISP6.L с XSOP.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ISP6.L (iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF) and XSOP.L (WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ISP6.L is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 TR USD, while XSOP.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, ISP6.L returned 14.90%/yr vs 19.59%/yr for XSOP.L. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. ISP6.L charges 0.40%/yr vs 0.32%/yr for XSOP.L.

Доходность

Сравнение доходности ISP6.L и XSOP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF (ISP6.L) и WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened UCITS ETF (XSOP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISP6.L показывает доходность 22.95%, что значительно ниже, чем у XSOP.L с доходностью 24.44%.

ISP6.L

1 день
0.46%
1 месяц
7.62%
С начала года
22.95%
6 месяцев
22.42%
1 год
40.59%
3 года*
14.90%
5 лет*
7.30%
10 лет*
11.36%

XSOP.L

1 день
0.51%
1 месяц
2.01%
С начала года
24.44%
6 месяцев
25.63%
1 год
46.85%
3 года*
19.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISP6.L и XSOP.L

2026 (YTD)20252024202320222021
ISP6.L
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF		22.95%-0.91%8.76%10.98%-6.72%8.05%
XSOP.L
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened UCITS ETF		24.44%22.58%5.55%3.86%-15.50%2.66%

Correlation

The correlation between ISP6.L and XSOP.L is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2021 г.

0.46

Сравнение распределения секторов ISP6.L и XSOP.L

Секторы
ISP6.L
XSOP.L

Технологии

17.3%
42.8%

Финансовые услуги

16.5%
15.6%

Промышленность

15.1%
8.2%

Потребительский циклический сектор

13.1%
12.5%

Здравоохранение

11.0%
4.1%

Недвижимость

7.5%
0.9%

Энергетика

5.4%
1.5%

Сырьевые материалы

5.0%
4.7%

Коммуникационные услуги

3.6%
5.5%

Потребительский защитный сектор

3.6%
3.3%

Коммунальные услуги

1.9%
0.9%

Технологии

ISP6.L
17.3%
XSOP.L
42.8%

Финансовые услуги

ISP6.L
16.5%
XSOP.L
15.6%

Промышленность

ISP6.L
15.1%
XSOP.L
8.2%

Потребительский циклический сектор

ISP6.L
13.1%
XSOP.L
12.5%

Здравоохранение

ISP6.L
11.0%
XSOP.L
4.1%

Недвижимость

ISP6.L
7.5%
XSOP.L
0.9%

Энергетика

ISP6.L
5.4%
XSOP.L
1.5%

Сырьевые материалы

ISP6.L
5.0%
XSOP.L
4.7%

Коммуникационные услуги

ISP6.L
3.6%
XSOP.L
5.5%

Потребительский защитный сектор

ISP6.L
3.6%
XSOP.L
3.3%

Коммунальные услуги

ISP6.L
1.9%
XSOP.L
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF

WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened UCITS ETF

Часто сравнивают с ISP6.L:
ISP6.L с IJRISP6.L с IEEM.LISP6.L с USSC.LISP6.L с IWMISP6.L с CSPX.ASISP6.L с VIGISP6.L с VOO
Часто сравнивают с XSOP.L:
XSOP.L с VOOXSOP.L с ISDE.LXSOP.L с DEMS.LXSOP.L с GGRG.LXSOP.L с EMXC.LXSOP.L с EMV.LXSOP.L с COPA.L

Доходность на риск

ISP6.L vs. XSOP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISP6.L
Ранг доходности на риск ISP6.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISP6.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISP6.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISP6.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISP6.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISP6.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
XSOP.L
Ранг доходности на риск XSOP.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSOP.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSOP.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSOP.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSOP.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSOP.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISP6.L c XSOP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF (ISP6.L) и WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened UCITS ETF (XSOP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISP6.LXSOP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
2.36

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
3.12

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.43

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.26

4.28

+1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.49

13.76

+5.73

ISP6.L vs. XSOP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISP6.L на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSOP.L равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISP6.L и XSOP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISP6.L и XSOP.L

Максимальная просадка ISP6.L за все время составила -66.35%, что больше максимальной просадки XSOP.L в -26.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISP6.L и XSOP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISP6.LXSOP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.35%

-26.27%

-40.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.45%

-10.90%

+4.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.26%

-16.96%

-13.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.26%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.50%

+3.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.53%

-12.38%

-3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

3.39%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности ISP6.L и XSOP.L

Текущая волатильность для iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF (ISP6.L) составляет 3.76%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened UCITS ETF (XSOP.L) волатильность равна 8.59%. Это указывает на то, что ISP6.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSOP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISP6.LXSOP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

8.59%

-4.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

17.33%

-6.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.46%

19.75%

-4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.11%

17.34%

+1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.40%

17.34%

+3.06%

Сравнение комиссий ISP6.L и XSOP.L

ISP6.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XSOP.L в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISP6.L и XSOP.L

Дивидендная доходность ISP6.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, тогда как XSOP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISP6.L
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF		0.96%1.22%1.15%1.08%1.00%0.65%0.94%0.97%0.96%0.78%0.77%0.53%
XSOP.L
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ISP6.L and XSOP.L have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSOP.L is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSOP.L is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.40% for ISP6.L.

ISP6.L is categorized as Small Cap Blend Equities, while XSOP.L is Emerging Markets Equities. ISP6.L tracks Russell 2000 TR USD, while XSOP.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.40% for ISP6.L and 0.32% for XSOP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISP6.L и XSOP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор