Сравнение ISO.AX с IJR.AX
ISO.AX (iShares S&P/ASX Small Ordinaries ETF) and IJR.AX (iShares S&P Small-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds from iShares - ISO.AX tracks the iShares S&P/ASX Small Ordinaries Index while IJR.AX tracks the iShares S&P Small-Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISO.AX returned 5.20%/yr vs 19.56%/yr for IJR.AX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ISO.AX и IJR.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISO.AX показывает доходность -12.24%, что значительно ниже, чем у IJR.AX с доходностью 16.16%. За последние 10 лет акции ISO.AX уступали акциям IJR.AX по среднегодовой доходности: 5.20% против 19.56% соответственно.
ISO.AX
- 1 день
- -2.58%
- 1 месяц
- -8.27%
- 6 месяцев
- -15.60%
- С начала года
- -12.24%
- 1 год
- 1.27%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 1.36%
- 10 лет*
- 5.20%
IJR.AX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 3.74%
- 6 месяцев
- 8.94%
- С начала года
- 16.16%
- 1 год
- 22.67%
- 3 года*
- 13.24%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- 19.56%
Сравнение доходности по годам ISO.AX и IJR.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO.AX iShares S&P/ASX Small Ordinaries ETF | -12.24% | 23.98% | 6.92% | 7.36% | -18.61% | 16.08% | 8.74% | 20.36% | -8.59% | 19.54% |
IJR.AX iShares S&P Small-Cap ETF | 16.16% | -1.20% | 16.88% | 16.63% | -9.47% | 34.92% | 1.20% | 24.13% | 1.02% | 107.76% |
Correlation
The correlation between ISO.AX and IJR.AX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2010 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISO.AX vs. IJR.AX — Ранг доходности на риск
ISO.AX
IJR.AX
Сравнение ISO.AX c IJR.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/ASX Small Ordinaries ETF (ISO.AX) и iShares S&P Small-Cap ETF (IJR.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISO.AX | IJR.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.24 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 1.91 | -1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.14 | 5.86 | -5.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISO.AX и IJR.AX
Максимальная просадка ISO.AX за все время составила -42.99%, что больше максимальной просадки IJR.AX в -35.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISO.AX и IJR.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISO.AX | IJR.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.99% | -35.55% | -7.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.29% | -11.45% | -6.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.29% | -24.63% | +6.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.29% | -24.63% | -1.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.99% | -34.84% | -8.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.58% | -2.19% | -14.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.88% | -8.01% | -3.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.67% | 3.78% | +4.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISO.AX и IJR.AX
iShares S&P/ASX Small Ordinaries ETF (ISO.AX) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с iShares S&P Small-Cap ETF (IJR.AX) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что ISO.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJR.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISO.AX | IJR.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 3.47% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.57% | 12.33% | +3.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 16.53% | +2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 18.46% | -1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.43% | 36.91% | -19.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISO.AX и IJR.AX
Дивидендная доходность ISO.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности IJR.AX в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJR.AX iShares S&P Small-Cap ETF | 0.76% | 0.87% | 1.26% | 1.29% | 1.86% | 1.66% | 1.52% | 2.18% | 1.53% | 0.10% | 0.70% | 0.00% |
ISO.AX iShares S&P/ASX Small Ordinaries ETF | 3.48% | 1.90% | 1.83% | 2.72% | 8.08% | 6.81% | 2.50% | 7.22% | 2.14% | 2.10% | 1.08% | 3.26% |
Часто задаваемые вопросы
ISO.AX and IJR.AX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISO.AX tracks iShares S&P/ASX Small Ordinaries Index, while IJR.AX tracks iShares S&P Small-Cap Index.
Подберите оптимальное распределение для ISO.AX и IJR.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор