PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ISO.AX с MVS.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISO.AX с MVS.AX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ISO.AX (iShares S&P/ASX Small Ordinaries ETF) and MVS.AX (VanEck Small Companies Masters ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - ISO.AX tracks the iShares S&P/ASX Small Ordinaries Index while MVS.AX tracks the VanEck Small Companies Masters Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISO.AX returned 5.20%/yr vs 3.89%/yr for MVS.AX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ISO.AX и MVS.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в iShares S&P/ASX Small Ordinaries ETF (ISO.AX) и VanEck Small Companies Masters ETF (MVS.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ISO.AX показывает доходность -12.24%, а MVS.AX немного ниже – -12.44%. За последние 10 лет акции ISO.AX превзошли акции MVS.AX по среднегодовой доходности: 5.20% против 3.89% соответственно.

ISO.AX

1 день
-2.58%
1 месяц
-8.27%
6 месяцев
-15.60%
С начала года
-12.24%
1 год
1.27%
3 года*
6.20%
5 лет*
1.36%
10 лет*
5.20%

MVS.AX

1 день
-1.59%
1 месяц
-6.20%
6 месяцев
-14.37%
С начала года
-12.44%
1 год
2.82%
3 года*
5.29%
5 лет*
0.54%
10 лет*
3.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISO.AX и MVS.AX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISO.AX
iShares S&P/ASX Small Ordinaries ETF		-12.24%23.98%6.92%7.36%-18.61%16.08%8.74%20.36%-8.59%19.54%
MVS.AX
VanEck Small Companies Masters ETF		-12.44%22.15%3.07%5.55%-17.66%17.90%1.99%17.85%-6.89%14.72%

Correlation

The correlation between ISO.AX and MVS.AX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2015 г.

0.79

The correlation between ISO.AX and MVS.AX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/ASX Small Ordinaries ETF

VanEck Small Companies Masters ETF

Часто сравнивают с ISO.AX:
ISO.AX с SSO.AXISO.AX с IJR.AXISO.AX с MVOL.AXISO.AX с SMLL.AXISO.AX с VISM.AXISO.AX с WDMF.AXISO.AX с AUMF.AX
Часто сравнивают с MVS.AX:
MVS.AX с SSO.AXMVS.AX с IJR.AXMVS.AX с SMLL.AXMVS.AX с VISM.AXMVS.AX с FLOT.AXMVS.AX с GRNV.AXMVS.AX с MVR.AX

Доходность на риск

ISO.AX vs. MVS.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISO.AX
Ранг доходности на риск ISO.AX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISO.AX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISO.AX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISO.AX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISO.AX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISO.AX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
MVS.AX
Ранг доходности на риск MVS.AX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVS.AX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVS.AX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVS.AX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVS.AX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVS.AX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISO.AX c MVS.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/ASX Small Ordinaries ETF (ISO.AX) и VanEck Small Companies Masters ETF (MVS.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISO.AXMVS.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
0.12

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
0.34

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.04

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.07

0.13

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.14

0.27

-0.13

ISO.AX vs. MVS.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISO.AX на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа MVS.AX равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISO.AX и MVS.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISO.AX и MVS.AX

Максимальная просадка ISO.AX за все время составила -42.99%, примерно равная максимальной просадке MVS.AX в -41.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISO.AX и MVS.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISO.AXMVS.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.99%

-41.85%

-1.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.29%

-21.58%

+3.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.29%

-21.58%

+3.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.29%

-25.51%

-0.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.99%

-41.85%

-1.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.58%

-15.76%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.88%

-8.16%

-3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.67%

10.30%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности ISO.AX и MVS.AX

Текущая волатильность для iShares S&P/ASX Small Ordinaries ETF (ISO.AX) составляет 4.09%, в то время как у VanEck Small Companies Masters ETF (MVS.AX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что ISO.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVS.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISO.AXMVS.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

4.51%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.57%

19.99%

-4.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

22.27%

-3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

17.44%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.43%

21.09%

-3.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISO.AX и MVS.AX

Дивидендная доходность ISO.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности MVS.AX в 1.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISO.AX
iShares S&P/ASX Small Ordinaries ETF		3.48%1.90%1.83%2.72%8.08%6.81%2.50%7.22%2.14%2.10%1.08%3.26%
MVS.AX
VanEck Small Companies Masters ETF		1.32%1.36%1.78%2.01%2.34%3.08%3.46%3.74%1.68%2.96%2.87%0.25%

Часто задаваемые вопросы

ISO.AX and MVS.AX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISO.AX tracks iShares S&P/ASX Small Ordinaries Index, while MVS.AX tracks VanEck Small Companies Masters Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISO.AX и MVS.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор