PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ISO.AX с SSO.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISO.AX с SSO.AX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ISO.AX (iShares S&P/ASX Small Ordinaries ETF) and SSO.AX (SPDR ETFs Australia - State Street SPDR S&P/ASX Small Ordinaries ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - ISO.AX tracks the iShares S&P/ASX Small Ordinaries Index while SSO.AX tracks the SPDR Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISO.AX returned 5.20%/yr vs 7.65%/yr for SSO.AX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ISO.AX и SSO.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в iShares S&P/ASX Small Ordinaries ETF (ISO.AX) и SPDR ETFs Australia - State Street SPDR S&P/ASX Small Ordinaries ETF (SSO.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISO.AX показывает доходность -12.24%, что значительно ниже, чем у SSO.AX с доходностью -11.49%. За последние 10 лет акции ISO.AX уступали акциям SSO.AX по среднегодовой доходности: 5.20% против 7.65% соответственно.

ISO.AX

1 день
-2.58%
1 месяц
-8.27%
6 месяцев
-15.60%
С начала года
-12.24%
1 год
1.27%
3 года*
6.20%
5 лет*
1.36%
10 лет*
5.20%

SSO.AX

1 день
-1.88%
1 месяц
-8.05%
6 месяцев
-15.39%
С начала года
-11.49%
1 год
2.19%
3 года*
7.28%
5 лет*
3.97%
10 лет*
7.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISO.AX и SSO.AX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISO.AX
iShares S&P/ASX Small Ordinaries ETF		-12.24%23.98%6.92%7.36%-18.61%16.08%8.74%20.36%-8.59%19.54%
SSO.AX
SPDR ETFs Australia - State Street SPDR S&P/ASX Small Ordinaries ETF		-11.49%23.90%8.71%9.87%-11.94%21.40%9.60%23.76%-8.69%23.25%

Correlation

The correlation between ISO.AX and SSO.AX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2011 г.

0.59

Over the past year, ISO.AX and SSO.AX have become more correlated (0.84) than their long-term average of 0.59, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/ASX Small Ordinaries ETF

SPDR ETFs Australia - State Street SPDR S&P/ASX Small Ordinaries ETF

Часто сравнивают с ISO.AX:
ISO.AX с IJR.AXISO.AX с MVOL.AXISO.AX с MVS.AXISO.AX с SMLL.AXISO.AX с VISM.AXISO.AX с WDMF.AXISO.AX с AUMF.AX
Часто сравнивают с SSO.AX:
SSO.AX с DJRE.AXSSO.AX с GOVT.AXSSO.AX с IJR.AXSSO.AX с MVS.AXSSO.AX с OZF.AXSSO.AX с OZR.AXSSO.AX с SLF.AX

Доходность на риск

ISO.AX vs. SSO.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISO.AX
Ранг доходности на риск ISO.AX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISO.AX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISO.AX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISO.AX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISO.AX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISO.AX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SSO.AX
Ранг доходности на риск SSO.AX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO.AX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO.AX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO.AX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO.AX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO.AX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISO.AX c SSO.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/ASX Small Ordinaries ETF (ISO.AX) и SPDR ETFs Australia - State Street SPDR S&P/ASX Small Ordinaries ETF (SSO.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISO.AXSSO.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
0.12

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
0.29

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.04

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.07

0.12

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.14

0.25

-0.10

ISO.AX vs. SSO.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISO.AX на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа SSO.AX равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISO.AX и SSO.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISO.AX и SSO.AX

Максимальная просадка ISO.AX за все время составила -42.99%, что больше максимальной просадки SSO.AX в -40.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISO.AX и SSO.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISO.AXSSO.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.99%

-40.39%

-2.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.29%

-18.32%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.29%

-18.32%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.29%

-25.96%

-0.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.99%

-40.39%

-2.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.58%

-16.37%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.88%

-9.65%

-2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.67%

8.78%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ISO.AX и SSO.AX

iShares S&P/ASX Small Ordinaries ETF (ISO.AX) и SPDR ETFs Australia - State Street SPDR S&P/ASX Small Ordinaries ETF (SSO.AX) имеют волатильность 4.09% и 3.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISO.AXSSO.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

3.95%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.57%

14.96%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

18.33%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

17.13%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.43%

16.83%

+0.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISO.AX и SSO.AX

Дивидендная доходность ISO.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности SSO.AX в 9.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISO.AX
iShares S&P/ASX Small Ordinaries ETF		3.48%1.90%1.83%2.72%8.08%6.81%2.50%7.22%2.14%2.10%1.08%3.26%
SSO.AX
SPDR ETFs Australia - State Street SPDR S&P/ASX Small Ordinaries ETF		9.50%2.90%2.66%3.67%22.03%10.96%2.32%4.06%4.10%4.67%2.51%3.85%

Часто задаваемые вопросы

ISO.AX and SSO.AX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISO.AX tracks iShares S&P/ASX Small Ordinaries Index, while SSO.AX tracks SPDR Index. They also come from different issuers: iShares and SPDR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISO.AX и SSO.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор