PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IJR.AX с SMLL.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJR.AX с SMLL.AX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IJR.AX (iShares S&P Small-Cap ETF) and SMLL.AX (BetaShares Australian Small Companies Select ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - IJR.AX tracks the iShares S&P Small-Cap Index while SMLL.AX tracks the BetaShares Australian Small Companies Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IJR.AX returned 9.11%/yr vs 2.09%/yr for SMLL.AX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IJR.AX и SMLL.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в iShares S&P Small-Cap ETF (IJR.AX) и BetaShares Australian Small Companies Select ETF (SMLL.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IJR.AX показывает доходность 16.16%, что значительно выше, чем у SMLL.AX с доходностью -11.54%.

IJR.AX

1 день
0.28%
1 месяц
3.74%
6 месяцев
8.94%
С начала года
16.16%
1 год
22.67%
3 года*
13.24%
5 лет*
9.11%
10 лет*
19.56%

SMLL.AX

1 день
-1.45%
1 месяц
-4.65%
6 месяцев
-14.81%
С начала года
-11.54%
1 год
12.67%
3 года*
8.15%
5 лет*
2.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJR.AX и SMLL.AX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJR.AX
iShares S&P Small-Cap ETF		16.16%-1.20%16.88%16.63%-9.47%34.92%1.20%24.13%1.02%11.74%
SMLL.AX
BetaShares Australian Small Companies Select ETF		-11.54%33.20%2.52%4.79%-18.38%18.80%15.15%21.35%-10.00%13.67%

Correlation

The correlation between IJR.AX and SMLL.AX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2017 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P Small-Cap ETF

BetaShares Australian Small Companies Select ETF

Часто сравнивают с IJR.AX:
IJR.AX с SSO.AXIJR.AX с ISO.AXIJR.AX с MVS.AXIJR.AX с VISM.AXIJR.AX с AUMF.AXIJR.AX с BILL.AXIJR.AX с GLDN.AX
Часто сравнивают с SMLL.AX:
SMLL.AX с SSO.AXSMLL.AX с ISO.AXSMLL.AX с MVS.AXSMLL.AX с VISM.AXSMLL.AX с EX20.AXSMLL.AX с FOOD.AXSMLL.AX с FUEL.AX

Доходность на риск

IJR.AX vs. SMLL.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJR.AX
Ранг доходности на риск IJR.AX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR.AX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR.AX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR.AX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR.AX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR.AX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SMLL.AX
Ранг доходности на риск SMLL.AX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLL.AX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLL.AX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLL.AX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLL.AX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLL.AX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJR.AX c SMLL.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P Small-Cap ETF (IJR.AX) и BetaShares Australian Small Companies Select ETF (SMLL.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IJR.AXSMLL.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
0.61

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
0.95

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.12

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

0.61

+1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.86

1.22

+4.64

IJR.AX vs. SMLL.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJR.AX на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа SMLL.AX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJR.AX и SMLL.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IJR.AX и SMLL.AX

Максимальная просадка IJR.AX за все время составила -35.55%, что меньше максимальной просадки SMLL.AX в -40.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJR.AX и SMLL.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJR.AXSMLL.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.55%

-40.17%

+4.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.45%

-20.00%

+8.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.63%

-20.00%

-4.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.63%

-25.98%

+1.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-17.67%

+15.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-8.47%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

10.17%

-6.39%

Волатильность

Сравнение волатильности IJR.AX и SMLL.AX

Текущая волатильность для iShares S&P Small-Cap ETF (IJR.AX) составляет 3.47%, в то время как у BetaShares Australian Small Companies Select ETF (SMLL.AX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что IJR.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMLL.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJR.AXSMLL.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

4.07%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.33%

15.98%

-3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.53%

19.76%

-3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.46%

18.01%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.91%

18.16%

+18.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJR.AX и SMLL.AX

Дивидендная доходность IJR.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности SMLL.AX в 1.93%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
IJR.AX
iShares S&P Small-Cap ETF		0.76%0.87%1.26%1.29%1.86%1.66%1.52%2.18%1.53%0.10%0.70%
SMLL.AX
BetaShares Australian Small Companies Select ETF		1.93%1.15%1.35%1.69%3.92%5.80%2.13%2.33%4.20%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IJR.AX and SMLL.AX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IJR.AX tracks iShares S&P Small-Cap Index, while SMLL.AX tracks BetaShares Australian Small Companies Select Index. They also come from different issuers: iShares and BetaShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJR.AX и SMLL.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор