- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 10 окт. 2007 г.
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- iShares S&P Small-Cap Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IJR.AX
iShares S&P Small-Cap ETF (IJR.AX) прибавил 16.2% с начала года. Текущая цена акции IJR.AX — A$210. Инвесторы, вложившие A$1,000 в акции IJR.AX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму A$1,546.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares S&P Small-Cap ETF (IJR.AX) показал доход в 16.16% с начала года и 22.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IJR.AX составила 19.56%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.99%.
iShares S&P Small-Cap ETF
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 3.74%
- 6 месяцев
- 8.94%
- С начала года
- 16.16%
- 1 год
- 22.67%
- 3 года*
- 13.24%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- 19.56%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 0.99%
- 6 месяцев
- 2.86%
- С начала года
- 4.12%
- 1 год
- 10.01%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 13.99%
Доходность IJR.AX по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 окт. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.45%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.0 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2017 г. с доходностью +88.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -19.3%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении IJR.AX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 23 янв. 2017 г. с доходностью +98.6%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -11.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.18% | 1.40% | -2.69% | 5.48% | 3.42% | 10.53% | -2.19% | 16.16% | |||||
| 2025 | 3.34% | -6.86% | -7.64% | -4.40% | 4.68% | 2.68% | 2.16% | 5.46% | -0.45% | -0.33% | 3.58% | -2.32% | -1.20% |
| 2024 | 1.39% | 0.80% | 2.69% | -3.22% | 0.47% | -1.81% | 14.01% | -6.03% | -1.31% | 5.12% | 10.75% | -5.24% | 16.88% |
| 2023 | 2.83% | 5.90% | -6.90% | -0.47% | 2.08% | 4.95% | 3.90% | 0.13% | -5.46% | -5.71% | 4.66% | 11.15% | 16.63% |
| 2022 | -6.09% | -1.30% | 0.11% | -2.11% | -0.12% | -6.15% | 8.04% | -0.51% | -5.28% | 12.86% | -2.24% | -5.36% | -9.47% |
| 2021 | 7.97% | 3.75% | 7.39% | 0.81% | 1.79% | 2.65% | -0.73% | 3.61% | 1.47% | -3.36% | 5.48% | 0.07% | 34.92% |
Метрики бенчмарка
iShares S&P Small-Cap ETF has an annualized alpha of 17.74%, beta of 0.16, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 10, 2007.
- This ETF captured 114.14% of S&P 500 Index gains but only 90.10% of its losses - a favorable profile for investors.
- Beta of 0.16 may look defensive, but with R2 of 0.01 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.01 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 17.74%
- Бета
- 0.16
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 114.14%
- Участие в снижении
- 90.10%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IJR.AX имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares S&P Small-Cap ETF (IJR.AX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IJR.AX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.18 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 0.86 | +1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.86 | 2.39 | +3.47 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares S&P Small-Cap ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили A$1.60 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | A$1.60 | A$1.59 | A$2.34 | A$2.08 | A$2.60 | A$2.62 | A$1.81 | A$2.62 | A$1.52 | A$0.10 | A$0.34 |
Дивидендный доход | 0.76% | 0.87% | 1.26% | 1.29% | 1.86% | 1.66% | 1.52% | 2.18% | 1.53% | 0.10% | 0.70% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares S&P Small-Cap ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.22 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.82 | A$1.04 | |||||
| 2025 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.46 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.56 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.56 | A$0.00 | A$0.00 | A$1.59 |
| 2024 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.64 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.76 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.94 | A$0.00 | A$0.00 | A$2.34 |
| 2023 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.70 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.74 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.64 | A$0.00 | A$0.00 | A$2.08 |
| 2022 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.29 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.62 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.91 | A$0.00 | A$0.77 | A$2.60 |
| 2021 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.48 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.43 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.86 | A$0.00 | A$0.84 | A$2.62 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares S&P Small-Cap ETF показал максимальную просадку в 35.55%, зарегистрированную 4 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 494 торговые сессии.
Текущая просадка iShares S&P Small-Cap ETF составляет 2.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-35.55%март 2009 г. | 5mo 13d | 1y 11mo | 2y 4moсент. 2008 г. - февр. 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-34.84%март 2020 г. | 28d | 9mo 20d | 10mo 18dфевр. 2020 г. - янв. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-25.88%июль 2008 г. | 9mo 9d | 1mo 25d | 11mo 4dокт. 2007 г. - сент. 2008 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-24.94%дек. 2018 г. | 3mo 14d | 1y 24d | 1y 4moсент. 2018 г. - янв. 2020 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-24.63%апр. 2025 г. | 4mo 17d | 1y 1mo | 1y 5moдек. 2024 г. - май 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| IJR.AX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.55% | -41.07% | +5.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.45% | -11.69% | +0.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.63% | -17.74% | -6.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.63% | -22.01% | -2.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.84% | -24.71% | -10.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.19% | -1.97% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.01% | -11.02% | +3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 4.20% | -0.42% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IJR.AX
Добавьте iShares S&P Small-Cap ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IJR.AX