PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IJR.AX с VISM.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJR.AX с VISM.AX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IJR.AX (iShares S&P Small-Cap ETF) and VISM.AX (Vanguard MSCI International Small Companies Index ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - IJR.AX tracks the iShares S&P Small-Cap Index while VISM.AX tracks the Vanguard MSCI International Small Companies Index Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IJR.AX returned 9.11%/yr vs 7.93%/yr for VISM.AX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности IJR.AX и VISM.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в iShares S&P Small-Cap ETF (IJR.AX) и Vanguard MSCI International Small Companies Index ETF (VISM.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IJR.AX показывает доходность 16.16%, что значительно выше, чем у VISM.AX с доходностью 7.06%.

IJR.AX

1 день
0.28%
1 месяц
3.74%
6 месяцев
8.94%
С начала года
16.16%
1 год
22.67%
3 года*
13.24%
5 лет*
9.11%
10 лет*
19.56%

VISM.AX

1 день
-1.21%
1 месяц
-0.73%
6 месяцев
2.61%
С начала года
7.06%
1 год
15.07%
3 года*
13.84%
5 лет*
7.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJR.AX и VISM.AX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IJR.AX
iShares S&P Small-Cap ETF		16.16%-1.20%16.88%16.63%-9.47%34.92%1.20%24.13%-11.22%
VISM.AX
Vanguard MSCI International Small Companies Index ETF		7.06%12.20%16.67%14.76%-13.42%21.81%5.65%29.06%-9.49%

Correlation

The correlation between IJR.AX and VISM.AX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2018 г.

0.85

The correlation between IJR.AX and VISM.AX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P Small-Cap ETF

Vanguard MSCI International Small Companies Index ETF

Часто сравнивают с IJR.AX:
IJR.AX с SSO.AXIJR.AX с ISO.AXIJR.AX с MVS.AXIJR.AX с SMLL.AXIJR.AX с AUMF.AXIJR.AX с BILL.AXIJR.AX с GLDN.AX
Часто сравнивают с VISM.AX:
VISM.AX с SSO.AXVISM.AX с ISO.AXVISM.AX с MVS.AXVISM.AX с SMLL.AXVISM.AX с VACF.AXVISM.AX с VAE.AXVISM.AX с VAS.AX

Доходность на риск

IJR.AX vs. VISM.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJR.AX
Ранг доходности на риск IJR.AX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR.AX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR.AX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR.AX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR.AX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR.AX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
VISM.AX
Ранг доходности на риск VISM.AX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VISM.AX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VISM.AX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VISM.AX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VISM.AX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VISM.AX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJR.AX c VISM.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P Small-Cap ETF (IJR.AX) и Vanguard MSCI International Small Companies Index ETF (VISM.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IJR.AXVISM.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.12

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
1.66

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.21

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

1.37

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.86

4.54

+1.31

IJR.AX vs. VISM.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJR.AX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VISM.AX равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJR.AX и VISM.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IJR.AX и VISM.AX

Максимальная просадка IJR.AX за все время составила -35.55%, что больше максимальной просадки VISM.AX в -31.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJR.AX и VISM.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJR.AXVISM.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.55%

-31.98%

-3.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.45%

-10.64%

-0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.63%

-15.91%

-8.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.63%

-24.47%

-0.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-4.01%

+1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-6.64%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

3.25%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности IJR.AX и VISM.AX

iShares S&P Small-Cap ETF (IJR.AX) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с Vanguard MSCI International Small Companies Index ETF (VISM.AX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что IJR.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VISM.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJR.AXVISM.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

2.83%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.33%

10.65%

+1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.53%

13.08%

+3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.46%

14.42%

+4.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.91%

15.80%

+21.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJR.AX и VISM.AX

Дивидендная доходность IJR.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности VISM.AX в 6.96%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
IJR.AX
iShares S&P Small-Cap ETF		0.76%0.87%1.26%1.29%1.86%1.66%1.52%2.18%1.53%0.10%0.70%
VISM.AX
Vanguard MSCI International Small Companies Index ETF		6.96%3.82%1.43%2.81%4.41%5.03%3.59%3.95%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IJR.AX and VISM.AX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IJR.AX tracks iShares S&P Small-Cap Index, while VISM.AX tracks Vanguard MSCI International Small Companies Index Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJR.AX и VISM.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор