PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ISNQX с FSNLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISNQX с FSNLX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ISNQX (Voya Solution 2050 Portfolio) and FSNLX (Fidelity Freedom 2015 Fund Class K) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, ISNQX returned 9.63%/yr vs 4.30%/yr for FSNLX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. ISNQX charges 0.18%/yr vs 0.47%/yr for FSNLX.

Доходность

Сравнение доходности ISNQX и FSNLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Solution 2050 Portfolio (ISNQX) и Fidelity Freedom 2015 Fund Class K (FSNLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISNQX показывает доходность 11.42%, что значительно выше, чем у FSNLX с доходностью 5.79%.

ISNQX

1 день
0.33%
1 месяц
0.05%
6 месяцев
8.59%
С начала года
11.42%
1 год
21.83%
3 года*
17.43%
5 лет*
9.63%
10 лет*
11.22%

FSNLX

1 день
0.24%
1 месяц
-0.48%
6 месяцев
4.24%
С начала года
5.79%
1 год
12.18%
3 года*
9.72%
5 лет*
4.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISNQX и FSNLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISNQX
Voya Solution 2050 Portfolio		11.42%20.04%15.16%20.86%-19.16%17.44%16.39%24.65%-10.36%8.21%
FSNLX
Fidelity Freedom 2015 Fund Class K		5.79%13.23%6.29%11.43%-14.53%7.36%12.32%16.37%-4.36%3.37%

Correlation

The correlation between ISNQX and FSNLX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2017 г.

0.88

The correlation between ISNQX and FSNLX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Solution 2050 Portfolio

Fidelity Freedom 2015 Fund Class K

Часто сравнивают с ISNQX:
ISNQX с SMGIXISNQX с IRVIXISNQX с FRKMXISNQX с IEOSXISNQX с ATLAXISNQX с FRHMXISNQX с VYMSX
Часто сравнивают с FSNLX:
FSNLX с FSPGXFSNLX с SSBWXFSNLX с FHQEXFSNLX с FHVEXFSNLX с PBRNXFSNLX с FRHMXFSNLX с FIRMX

Доходность на риск

ISNQX vs. FSNLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISNQX
Ранг доходности на риск ISNQX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISNQX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISNQX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISNQX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISNQX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISNQX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FSNLX
Ранг доходности на риск FSNLX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSNLX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSNLX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSNLX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSNLX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSNLX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISNQX c FSNLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution 2050 Portfolio (ISNQX) и Fidelity Freedom 2015 Fund Class K (FSNLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISNQXFSNLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.93

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
2.74

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.37

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

2.67

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.86

11.40

+0.46

ISNQX vs. FSNLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISNQX на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSNLX равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISNQX и FSNLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISNQX и FSNLX

Максимальная просадка ISNQX за все время составила -33.88%, что больше максимальной просадки FSNLX в -20.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISNQX и FSNLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISNQXFSNLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.88%

-20.41%

-13.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-4.70%

-4.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.79%

-6.76%

-9.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.90%

-20.41%

-6.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-0.63%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.56%

-4.01%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

1.10%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности ISNQX и FSNLX

Voya Solution 2050 Portfolio (ISNQX) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с Fidelity Freedom 2015 Fund Class K (FSNLX) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что ISNQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSNLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISNQXFSNLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

2.19%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.43%

5.70%

+4.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.88%

6.54%

+6.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.44%

7.71%

+7.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.27%

7.90%

+8.37%

Сравнение комиссий ISNQX и FSNLX

ISNQX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FSNLX в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISNQX и FSNLX

Дивидендная доходность ISNQX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что больше доходности FSNLX в 6.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSNLX
Fidelity Freedom 2015 Fund Class K		6.47%6.50%4.02%2.74%8.44%10.79%6.72%6.77%8.21%2.16%0.00%0.00%
ISNQX
Voya Solution 2050 Portfolio		7.19%8.01%1.33%6.04%31.37%2.78%6.32%8.18%6.96%1.98%1.14%7.90%

Часто задаваемые вопросы

ISNQX and FSNLX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISNQX has higher volatility (3.88%) compared to FSNLX (2.19%). In terms of maximum drawdown, ISNQX dropped -33.88% vs FSNLX's -20.41%.

FSNLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISNQX и FSNLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор