PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISNQX с FRQIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISNQX с FRQIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ISNQX (Voya Solution 2050 Portfolio) and FRQIX (Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, ISNQX returned 11.62%/yr vs 5.14%/yr for FRQIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ISNQX charges 0.18%/yr vs 0.46%/yr for FRQIX.

Доходность

Сравнение доходности ISNQX и FRQIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Solution 2050 Portfolio (ISNQX) и Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I (FRQIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISNQX показывает доходность 9.51%, что значительно выше, чем у FRQIX с доходностью 3.60%. За последние 10 лет акции ISNQX превзошли акции FRQIX по среднегодовой доходности: 11.62% против 5.14% соответственно.

ISNQX

1 день
-1.86%
1 месяц
-0.34%
С начала года
9.51%
6 месяцев
8.70%
1 год
22.02%
3 года*
18.19%
5 лет*
9.13%
10 лет*
11.62%

FRQIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.65%
С начала года
3.60%
6 месяцев
3.42%
1 год
8.62%
3 года*
7.45%
5 лет*
2.73%
10 лет*
5.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISNQX и FRQIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISNQX
Voya Solution 2050 Portfolio		9.51%20.04%15.16%20.86%-19.16%17.44%16.39%24.65%-10.36%22.00%
FRQIX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I		3.60%9.97%4.48%8.52%-12.39%3.82%9.58%12.63%-2.84%10.64%

Correlation

The correlation between ISNQX and FRQIX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г.

0.85

The correlation between ISNQX and FRQIX shifts across timeframes, from 0.71 (3 years) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Solution 2050 Portfolio

Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I

Часто сравнивают с ISNQX:
ISNQX с SMGIXISNQX с IRVIXISNQX с FRKMXISNQX с IEOSXISNQX с ATLAXISNQX с VYMSXISNQX с FRHMX
Часто сравнивают с FRQIX:
FRQIX с TLTIXFRQIX с RFFTXFRQIX с FCQTXFRQIX с FZTKXFRQIX с FFFAXFRQIX с FHKEXFRQIX с FASGX

Доходность на риск

ISNQX vs. FRQIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISNQX
Ранг доходности на риск ISNQX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISNQX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISNQX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISNQX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISNQX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISNQX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FRQIX
Ранг доходности на риск FRQIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQIX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQIX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISNQX c FRQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution 2050 Portfolio (ISNQX) и Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I (FRQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISNQXFRQIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.10

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
3.05

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.43

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

2.67

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.82

11.15

+1.66

ISNQX vs. FRQIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISNQX на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRQIX равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISNQX и FRQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISNQX и FRQIX

Максимальная просадка ISNQX за все время составила -33.88%, что меньше максимальной просадки FRQIX в -38.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISNQX и FRQIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISNQXFRQIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.88%

-38.01%

+4.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-3.43%

-5.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.79%

-5.21%

-10.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.90%

-17.04%

-9.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.88%

-17.04%

-16.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-0.42%

-2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-4.42%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

0.82%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ISNQX и FRQIX

Voya Solution 2050 Portfolio (ISNQX) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I (FRQIX) с волатильностью 1.68%. Это указывает на то, что ISNQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISNQXFRQIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

1.68%

+3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.41%

3.67%

+6.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.81%

4.35%

+8.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.43%

5.60%

+9.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.30%

5.29%

+11.01%

Сравнение комиссий ISNQX и FRQIX

ISNQX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FRQIX в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISNQX и FRQIX

Дивидендная доходность ISNQX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.32%, что больше доходности FRQIX в 3.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRQIX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I		3.22%3.14%2.97%2.75%5.01%6.00%3.51%3.14%5.60%16.32%2.43%4.08%
ISNQX
Voya Solution 2050 Portfolio		7.32%8.01%1.33%6.04%31.37%2.78%6.32%8.18%6.96%1.98%1.14%7.90%

Часто задаваемые вопросы

ISNQX and FRQIX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISNQX has higher volatility (5.09%) compared to FRQIX (1.68%). In terms of maximum drawdown, ISNQX dropped -33.88% vs FRQIX's -38.01%.

FRQIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISNQX и FRQIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор