PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISNLX с PADLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISNLX с PADLX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ISNLX (Voya Solution 2040 Portfolio) and PADLX (Putnam Retirement Advantage Maturity Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, ISNLX returned 8.50%/yr vs 4.00%/yr for PADLX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ISNLX charges 0.17%/yr vs 0.22%/yr for PADLX.

Доходность

Сравнение доходности ISNLX и PADLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Solution 2040 Portfolio (ISNLX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISNLX показывает доходность 10.06%, что значительно выше, чем у PADLX с доходностью 4.79%.

ISNLX

1 день
0.00%
1 месяц
1.79%
С начала года
10.06%
6 месяцев
10.67%
1 год
23.65%
3 года*
17.51%
5 лет*
8.50%
10 лет*
10.68%

PADLX

1 день
0.26%
1 месяц
1.03%
С начала года
4.79%
6 месяцев
5.33%
1 год
13.77%
3 года*
10.39%
5 лет*
4.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISNLX и PADLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ISNLX
Voya Solution 2040 Portfolio		10.06%18.31%13.52%19.56%-18.86%16.36%15.68%
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		4.79%10.83%8.34%11.01%-12.54%2.93%7.84%

Correlation

The correlation between ISNLX and PADLX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2020 г.

0.84

The correlation between ISNLX and PADLX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Solution 2040 Portfolio

Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Часто сравнивают с ISNLX:
ISNLX с FIKFXISNLX с FRQKXISNLX с IFTIXISNLX с LTSTXISNLX с FRQHXISNLX с IRSOXISNLX с LTFIX
Часто сравнивают с PADLX:
PADLX с FATWXPADLX с FRQHXPADLX с LTSTXPADLX с TLTIXPADLX с FHFAXPADLX с FIJOXPADLX с PLHHX

Доходность на риск

ISNLX vs. PADLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISNLX
Ранг доходности на риск ISNLX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISNLX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISNLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISNLX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISNLX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISNLX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PADLX
Ранг доходности на риск PADLX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PADLX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADLX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADLX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADLX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADLX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISNLX c PADLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution 2040 Portfolio (ISNLX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISNLXPADLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.97

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
4.41

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.59

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

3.72

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.80

16.26

-1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISNLX vs. PADLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISNLX на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PADLX равному 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISNLX и PADLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISNLXPADLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.97

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.60

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.65

+0.14

Просадки

Сравнение просадок ISNLX и PADLX

Максимальная просадка ISNLX за все время составила -32.03%, что больше максимальной просадки PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISNLX и PADLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISNLXPADLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.03%

-18.87%

-13.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-3.63%

-4.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.66%

-6.63%

-7.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.97%

-18.87%

-7.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-0.09%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.30%

-4.83%

+0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

0.83%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности ISNLX и PADLX

Voya Solution 2040 Portfolio (ISNLX) имеет более высокую волатильность в 3.13% по сравнению с Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что ISNLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISNLXPADLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

1.51%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.58%

3.64%

+4.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.56%

4.56%

+6.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.82%

6.65%

+7.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.94%

7.51%

+7.43%

Сравнение комиссий ISNLX и PADLX

ISNLX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии PADLX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISNLX и PADLX

Дивидендная доходность ISNLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что сопоставимо с доходностью PADLX в 4.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISNLX
Voya Solution 2040 Portfolio		4.91%5.41%1.55%6.03%29.46%2.62%6.52%8.29%9.93%2.27%1.34%7.70%
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		4.94%5.03%3.71%2.91%1.01%1.45%1.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ISNLX and PADLX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISNLX has higher volatility (3.13%) compared to PADLX (1.51%). In terms of maximum drawdown, ISNLX dropped -32.03% vs PADLX's -18.87%.

PADLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISNLX и PADLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор