PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISNLX с IRVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISNLX с IRVIX

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

ISNLX (Voya Solution 2040 Portfolio) and IRVIX (Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio) are both mutual funds - ISNLX is a Target Retirement Date fund managed by Voya, while IRVIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Voya. Over the past 10 years, ISNLX returned 11.21%/yr vs 12.24%/yr for IRVIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ISNLX charges 0.17%/yr vs 0.35%/yr for IRVIX.

Доходность

Сравнение доходности ISNLX и IRVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Solution 2040 Portfolio (ISNLX) и Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISNLX показывает доходность 8.84%, что значительно ниже, чем у IRVIX с доходностью 16.35%. За последние 10 лет акции ISNLX уступали акциям IRVIX по среднегодовой доходности: 11.21% против 12.24% соответственно.

ISNLX

1 день
0.31%
1 месяц
-0.61%
С начала года
8.84%
6 месяцев
8.12%
1 год
19.21%
3 года*
16.74%
5 лет*
8.12%
10 лет*
11.21%

IRVIX

1 день
1.25%
1 месяц
2.49%
С начала года
16.35%
6 месяцев
15.35%
1 год
28.86%
3 года*
19.22%
5 лет*
11.84%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISNLX и IRVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISNLX
Voya Solution 2040 Portfolio		8.84%18.31%13.52%19.56%-18.86%16.36%16.59%23.35%-8.94%20.85%
IRVIX
Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio		16.35%18.08%14.99%10.26%-5.48%22.95%1.38%25.75%-6.61%13.47%

Correlation

The correlation between ISNLX and IRVIX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г.

0.86

Over the past year, the correlation between ISNLX and IRVIX has dropped to 0.64 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Solution 2040 Portfolio

Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio

Часто сравнивают с ISNLX:
ISNLX с FRQKXISNLX с IFTIXISNLX с PDAHXISNLX с FIKFXISNLX с IPHYXISNLX с SSBRXISNLX с FCTKX
Часто сравнивают с IRVIX:
IRVIX с CAIBXIRVIX с ATLAXIRVIX с FCNTXIRVIX с IEOSXIRVIX с IFTIXIRVIX с INGIXIRVIX с IRSVX

Доходность на риск

ISNLX vs. IRVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISNLX
Ранг доходности на риск ISNLX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISNLX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISNLX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISNLX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISNLX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISNLX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
IRVIX
Ранг доходности на риск IRVIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRVIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRVIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRVIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRVIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRVIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISNLX c IRVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution 2040 Portfolio (ISNLX) и Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISNLXIRVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
2.88

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
4.04

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.53

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

4.99

-2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.30

20.64

-8.33

ISNLX vs. IRVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISNLX на текущий момент составляет 1.97, что ниже коэффициента Шарпа IRVIX равного 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISNLX и IRVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISNLX и IRVIX

Максимальная просадка ISNLX за все время составила -32.03%, что меньше максимальной просадки IRVIX в -35.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISNLX и IRVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISNLXIRVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.03%

-35.67%

+3.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-6.64%

-1.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.66%

-13.38%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.97%

-18.37%

-7.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.03%

-35.67%

+3.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-0.06%

-1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-3.82%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

1.56%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ISNLX и IRVIX

Voya Solution 2040 Portfolio (ISNLX) и Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX) имеют волатильность 4.36% и 4.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISNLXIRVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

4.19%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

9.18%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.19%

11.53%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

14.34%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.92%

16.85%

-1.93%

Сравнение комиссий ISNLX и IRVIX

ISNLX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии IRVIX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISNLX и IRVIX

Дивидендная доходность ISNLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности IRVIX в 3.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRVIX
Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio		3.79%29.89%3.60%2.01%1.36%1.94%3.78%5.91%6.32%1.94%2.90%3.11%
ISNLX
Voya Solution 2040 Portfolio		4.97%5.41%1.55%6.03%29.46%2.62%6.52%8.29%9.93%2.27%1.34%7.70%

Часто задаваемые вопросы

ISNLX and IRVIX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISNLX has higher volatility (4.36%) compared to IRVIX (4.19%). In terms of maximum drawdown, ISNLX dropped -32.03% vs IRVIX's -35.67%.

IRVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISNLX и IRVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор