PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISKIX с JIEHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISKIX с JIEHX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ISKIX (Voya Index Solution Income Portfolio) and JIEHX (John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portfolio) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, ISKIX returned 4.22%/yr vs 9.86%/yr for JIEHX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ISKIX charges 0.21%/yr vs 0.01%/yr for JIEHX.

Доходность

Сравнение доходности ISKIX и JIEHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Index Solution Income Portfolio (ISKIX) и John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portfolio (JIEHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISKIX показывает доходность 4.60%, что значительно ниже, чем у JIEHX с доходностью 12.46%.

ISKIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.54%
С начала года
4.60%
6 месяцев
4.90%
1 год
12.91%
3 года*
9.88%
5 лет*
4.22%
10 лет*
5.54%

JIEHX

1 день
0.34%
1 месяц
2.22%
С начала года
12.46%
6 месяцев
12.88%
1 год
28.54%
3 года*
19.75%
5 лет*
9.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISKIX и JIEHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISKIX
Voya Index Solution Income Portfolio		4.60%11.86%6.91%11.02%-14.06%6.11%11.34%13.15%-3.03%8.92%
JIEHX
John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portfolio		12.46%20.12%15.37%18.47%-18.03%18.48%16.08%25.00%-8.22%16.82%

Correlation

The correlation between ISKIX and JIEHX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.85

The correlation between ISKIX and JIEHX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Index Solution Income Portfolio

John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portfolio

Часто сравнивают с ISKIX:
ISKIX с LTFIXISKIX с SSFNXISKIX с ATLAXISKIX с IRVIXISKIX с FVTKXISKIX с TDIFXISKIX с IFTIX
Часто сравнивают с JIEHX:
JIEHX с PHTYXJIEHX с TCLNXJIEHX с LTINXJIEHX с LPWRXJIEHX с LTTIXJIEHX с FHRDXJIEHX с SSDJX

Доходность на риск

ISKIX vs. JIEHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISKIX
Ранг доходности на риск ISKIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISKIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISKIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISKIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISKIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISKIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
JIEHX
Ранг доходности на риск JIEHX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIEHX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIEHX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIEHX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIEHX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIEHX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISKIX c JIEHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Index Solution Income Portfolio (ISKIX) и John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portfolio (JIEHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISKIXJIEHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.35

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
3.25

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.43

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

3.10

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.62

13.75

-0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISKIX vs. JIEHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISKIX на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JIEHX равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISKIX и JIEHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISKIXJIEHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.35

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.65

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.70

+0.10

Просадки

Сравнение просадок ISKIX и JIEHX

Максимальная просадка ISKIX за все время составила -18.27%, что меньше максимальной просадки JIEHX в -32.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISKIX и JIEHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISKIXJIEHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.27%

-32.55%

+14.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.57%

-9.18%

+4.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.18%

-16.15%

+9.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.99%

-25.70%

+7.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.38%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-4.99%

+2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

2.06%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ISKIX и JIEHX

Текущая волатильность для Voya Index Solution Income Portfolio (ISKIX) составляет 2.02%, в то время как у John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portfolio (JIEHX) волатильность равна 3.51%. Это указывает на то, что ISKIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIEHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISKIXJIEHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.02%

3.51%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.60%

9.63%

-5.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.76%

12.10%

-6.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.98%

15.23%

-8.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.46%

16.44%

-9.98%

Сравнение комиссий ISKIX и JIEHX

ISKIX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии JIEHX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISKIX и JIEHX

Дивидендная доходность ISKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности JIEHX в 3.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISKIX
Voya Index Solution Income Portfolio		3.90%4.08%2.99%4.10%13.18%4.25%3.80%3.61%3.93%2.49%3.23%9.32%
JIEHX
John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portfolio		3.15%3.55%1.76%2.17%6.57%5.15%3.18%6.88%6.99%1.76%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ISKIX and JIEHX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JIEHX has higher volatility (3.51%) compared to ISKIX (2.02%). In terms of maximum drawdown, ISKIX dropped -18.27% vs JIEHX's -32.55%.

ISKIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISKIX и JIEHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор