Сравнение ISKIX с IMCDX
ISKIX (Voya Index Solution Income Portfolio) and IMCDX (Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund) are both mutual funds - ISKIX is a Target Retirement Date fund managed by Voya, while IMCDX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Voya. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. ISKIX charges 0.21%/yr vs 0.10%/yr for IMCDX.
Доходность
Сравнение доходности ISKIX и IMCDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ISKIX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- 4.41%
- С начала года
- 4.41%
- 1 год
- 10.24%
- 3 года*
- 9.39%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- 5.44%
IMCDX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISKIX и IMCDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISKIX Voya Index Solution Income Portfolio | 4.41% | 11.86% | 6.91% | 11.02% | -14.06% | 6.11% | 11.34% | 13.15% | -3.03% | 9.36% |
IMCDX Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund | 0.00% | 0.00% | 6.44% | 8.51% | -13.79% | 0.08% | 8.35% | 13.65% | -1.77% | 9.40% |
Correlation
The correlation between ISKIX and IMCDX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2012 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISKIX vs. IMCDX — Ранг доходности на риск
ISKIX
IMCDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ISKIX c IMCDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Index Solution Income Portfolio (ISKIX) и Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund (IMCDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISKIX | IMCDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.82 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISKIX и IMCDX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISKIX | IMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.27% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.57% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.18% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.99% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.79% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ISKIX и IMCDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISKIX | IMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.35% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.91% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.07% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.05% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.47% | — | — |
Сравнение комиссий ISKIX и IMCDX
ISKIX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии IMCDX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISKIX и IMCDX
Дивидендная доходность ISKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, тогда как IMCDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCDX Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund | 0.00% | 0.00% | 4.08% | 4.21% | 3.80% | 6.14% | 4.64% | 4.99% | 5.30% | 4.79% | 5.22% | 5.11% |
ISKIX Voya Index Solution Income Portfolio | 3.91% | 4.08% | 2.99% | 4.10% | 13.18% | 4.25% | 3.80% | 3.61% | 3.93% | 2.49% | 3.23% | 9.32% |
Часто задаваемые вопросы
ISKIX and IMCDX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ISKIX и IMCDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор