Сравнение ISJP.L с S400.L
ISJP.L (iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)) and S400.L (Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF) are both Japan Equities funds - ISJP.L tracks the MSCI Japan Small Cap NR JPY while S400.L tracks the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISJP.L returned 8.58%/yr vs 9.95%/yr for S400.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ISJP.L charges 0.58%/yr vs 0.19%/yr for S400.L.
Доходность
Сравнение доходности ISJP.L и S400.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ISJP.L показывает доходность 15.08%, а S400.L немного выше – 15.40%. За последние 10 лет акции ISJP.L уступали акциям S400.L по среднегодовой доходности: 8.58% против 9.95% соответственно.
ISJP.L
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 5.68%
- С начала года
- 15.08%
- 6 месяцев
- 15.82%
- 1 год
- 31.49%
- 3 года*
- 14.99%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- 8.58%
S400.L
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 5.05%
- С начала года
- 15.40%
- 6 месяцев
- 14.83%
- 1 год
- 31.77%
- 3 года*
- 15.05%
- 5 лет*
- 9.97%
- 10 лет*
- 9.95%
Сравнение доходности по годам ISJP.L и S400.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISJP.L iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) | 15.08% | 20.89% | 4.99% | 7.01% | -2.01% | -2.01% | 4.51% | 13.94% | -11.99% | 19.35% |
S400.L Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF | 15.40% | 17.62% | 8.31% | 13.66% | -5.83% | 0.91% | 12.00% | 14.33% | -9.33% | 13.69% |
Correlation
The correlation between ISJP.L and S400.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2014 г. | 0.89 |
The correlation between ISJP.L and S400.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISJP.L vs. S400.L — Ранг доходности на риск
ISJP.L
S400.L
Сравнение ISJP.L c S400.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (ISJP.L) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (S400.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISJP.L | S400.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.35 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 3.03 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.66 | 9.75 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISJP.L | S400.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 1.83 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.65 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.63 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.60 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок ISJP.L и S400.L
Максимальная просадка ISJP.L за все время составила -32.93%, что больше максимальной просадки S400.L в -24.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISJP.L и S400.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISJP.L | S400.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.93% | -24.69% | -8.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -10.45% | -0.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.23% | -12.83% | +1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.01% | -19.34% | -1.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.98% | -24.69% | -4.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | -0.43% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.22% | -5.13% | -1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 3.25% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISJP.L и S400.L
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (ISJP.L) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (S400.L) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что ISJP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с S400.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISJP.L | S400.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 3.99% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.34% | 14.23% | -0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.17% | 17.33% | -2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.22% | 15.38% | -1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.62% | 15.80% | -0.18% |
Сравнение комиссий ISJP.L и S400.L
ISJP.L берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии S400.L в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISJP.L и S400.L
Дивидендная доходность ISJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, тогда как S400.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISJP.L iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) | 1.67% | 1.85% | 1.73% | 1.77% | 1.99% | 1.52% | 1.58% | 1.53% | 1.39% | 1.29% | 1.07% | 0.68% |
S400.L Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ISJP.L and S400.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, S400.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
S400.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.58% for ISJP.L.
ISJP.L tracks MSCI Japan Small Cap NR JPY, while S400.L tracks TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.58% for ISJP.L and 0.19% for S400.L.
Подберите оптимальное распределение для ISJP.L и S400.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор