Сравнение ISJP.L с LGJP.L
ISJP.L (iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)) and LGJP.L (L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)) are both Japan Equities funds - ISJP.L tracks the MSCI Japan Small Cap NR JPY while LGJP.L tracks the Solactive Core Japan Large & Mid Cap USD Index NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISJP.L returned 7.70%/yr vs 9.50%/yr for LGJP.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ISJP.L charges 0.58%/yr vs 0.10%/yr for LGJP.L.
Доходность
Сравнение доходности ISJP.L и LGJP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ISJP.L торгуется в GBp, в то время как LGJP.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGJP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ISJP.L показывает доходность 12.82%, а LGJP.L немного ниже – 12.60%.
ISJP.L
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- -3.18%
- 6 месяцев
- 7.92%
- С начала года
- 12.82%
- 1 год
- 25.88%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 7.47%
LGJP.L
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -5.49%
- 6 месяцев
- 5.89%
- С начала года
- 12.60%
- 1 год
- 29.38%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISJP.L и LGJP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISJP.L iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) | 12.82% | 20.89% | 4.99% | 7.01% | -2.01% | -2.01% | 4.51% | 13.94% | -6.09% |
LGJP.L L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) | 12.60% | 16.72% | 10.25% | 14.24% | -6.86% | 2.01% | 13.16% | 14.08% | -5.47% |
Correlation
The correlation between ISJP.L and LGJP.L is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г. | 0.82 |
The correlation between ISJP.L and LGJP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISJP.L vs. LGJP.L — Ранг доходности на риск
ISJP.L
LGJP.L
Сравнение ISJP.L c LGJP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (ISJP.L) и L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISJP.L | LGJP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.27 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 2.72 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.77 | 8.34 | -0.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISJP.L и LGJP.L
Максимальная просадка ISJP.L за все время составила -62.77%, что больше максимальной просадки LGJP.L в -23.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISJP.L и LGJP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISJP.L | LGJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.77% | -23.10% | -39.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -10.76% | -0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.23% | -13.79% | +2.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.01% | -18.15% | -2.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.57% | -6.88% | +1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.76% | -4.98% | -14.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 3.51% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISJP.L и LGJP.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (ISJP.L) составляет 5.12%, в то время как у L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGJP.L) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что ISJP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGJP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISJP.L | LGJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | 6.47% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.06% | 17.01% | -2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.05% | 20.11% | -4.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.30% | 16.82% | -2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.49% | 17.44% | -1.95% |
Сравнение комиссий ISJP.L и LGJP.L
ISJP.L берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии LGJP.L в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISJP.L и LGJP.L
Дивидендная доходность ISJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, тогда как LGJP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISJP.L iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) | 0.99% | 1.85% | 1.73% | 1.77% | 1.99% | 1.52% | 1.58% | 1.53% | 1.39% | 1.29% | 1.07% | 0.67% |
LGJP.L L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ISJP.L and LGJP.L have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LGJP.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGJP.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.58% for ISJP.L.
ISJP.L tracks MSCI Japan Small Cap NR JPY, while LGJP.L tracks Solactive Core Japan Large & Mid Cap USD Index NTR. They also come from different issuers: iShares and L&G. Their fees differ too: 0.58% for ISJP.L and 0.10% for LGJP.L.
Подберите оптимальное распределение для ISJP.L и LGJP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор