PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISHYX с THYIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISHYX с THYIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ISHYX (Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund) and THYIX (Transamerica High Yield Muni) are both High Yield Muni funds. Over the past 10 years, ISHYX returned 2.86%/yr vs 2.40%/yr for THYIX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISHYX charges 0.59%/yr vs 0.76%/yr for THYIX.

Доходность

Сравнение доходности ISHYX и THYIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund (ISHYX) и Transamerica High Yield Muni (THYIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ISHYX показывает доходность 2.40%, а THYIX немного выше – 2.46%. За последние 10 лет акции ISHYX превзошли акции THYIX по среднегодовой доходности: 2.86% против 2.40% соответственно.

ISHYX

1 день
0.21%
1 месяц
0.71%
С начала года
2.40%
6 месяцев
3.01%
1 год
7.06%
3 года*
4.92%
5 лет*
1.74%
10 лет*
2.86%

THYIX

1 день
0.19%
1 месяц
0.81%
С начала года
2.46%
6 месяцев
3.05%
1 год
7.30%
3 года*
5.68%
5 лет*
0.22%
10 лет*
2.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISHYX и THYIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISHYX
Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund		2.40%3.92%6.43%3.58%-8.99%5.96%-0.31%7.84%2.27%8.04%
THYIX
Transamerica High Yield Muni		2.46%3.17%6.05%8.24%-18.68%7.94%3.15%9.62%0.66%9.67%

Correlation

The correlation between ISHYX and THYIX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.80

The correlation between ISHYX and THYIX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund

Transamerica High Yield Muni

Часто сравнивают с ISHYX:
ISHYX с NSIOXISHYX с ABTYXISHYX с JAAAISHYX с FRHIXISHYX с BATEXISHYX с AMHIXISHYX с ABHYX
Часто сравнивают с THYIX:
THYIX с TAHTXTHYIX с TIMUXTHYIX с TSWIXTHYIX с IMLAXTHYIX с TMLPXTHYIX с IAAAXTHYIX с TMIFX

Доходность на риск

ISHYX vs. THYIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISHYX
Ранг доходности на риск ISHYX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISHYX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISHYX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISHYX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISHYX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISHYX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
THYIX
Ранг доходности на риск THYIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THYIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THYIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THYIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THYIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THYIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISHYX c THYIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund (ISHYX) и Transamerica High Yield Muni (THYIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISHYXTHYIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.10
2.30

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.70
3.69

+2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.87

1.54

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.77

2.63

+1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.18

8.87

+5.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISHYX vs. THYIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISHYX на текущий момент составляет 3.10, что выше коэффициента Шарпа THYIX равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISHYX и THYIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISHYXTHYIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10

2.30

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.04

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.48

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.91

+0.05

Просадки

Сравнение просадок ISHYX и THYIX

Максимальная просадка ISHYX за все время составила -13.64%, что меньше максимальной просадки THYIX в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISHYX и THYIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISHYXTHYIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.64%

-23.56%

+9.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.89%

-2.74%

+0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.03%

-6.66%

+2.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.03%

-23.56%

+11.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.64%

-23.56%

+9.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.34%

+1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.64%

-4.58%

+1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

0.81%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности ISHYX и THYIX

Текущая волатильность для Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund (ISHYX) составляет 0.87%, в то время как у Transamerica High Yield Muni (THYIX) волатильность равна 1.05%. Это указывает на то, что ISHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THYIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISHYXTHYIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

1.05%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.75%

2.27%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31%

3.16%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.10%

5.37%

-2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.33%

4.98%

-1.65%

Сравнение комиссий ISHYX и THYIX

ISHYX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии THYIX в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISHYX и THYIX

Дивидендная доходность ISHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности THYIX в 4.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISHYX
Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund		4.64%4.65%4.40%3.38%3.99%3.58%3.58%3.45%3.59%3.51%3.60%0.00%
THYIX
Transamerica High Yield Muni		4.37%4.52%3.93%3.18%2.81%3.10%3.64%3.65%3.81%3.10%4.42%3.40%

Часто задаваемые вопросы

ISHYX and THYIX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THYIX has higher volatility (1.05%) compared to ISHYX (0.87%). In terms of maximum drawdown, ISHYX dropped -13.64% vs THYIX's -23.56%.

ISHYX currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISHYX и THYIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор