PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISFU.L с PRUK.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISFU.L с PRUK.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) (ISFU.L) и Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) (PRUK.L).

ISFU.L и PRUK.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISFU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE 100 Index. Фонд был запущен 27 апр. 2000 г.. PRUK.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность FTSE 250 Ex Investment Trust TR GBP. Фонд был запущен 7 июл. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ISFU.L и PRUK.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) (ISFU.L) и Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) (PRUK.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISFU.L и PRUK.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
ISFU.L
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)		4.24%35.25%7.52%13.76%-6.04%15.95%13.20%
PRUK.L
Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D)		-4.61%22.14%4.08%13.03%-31.01%11.93%29.58%
Разные валюты инструментов

ISFU.L торгуется в USD, в то время как PRUK.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PRUK.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ISFU.L показывает доходность 4.24%, что значительно выше, чем у PRUK.L с доходностью -4.61%.

ISFU.L

1 день
2.56%
1 месяц
-3.79%
С начала года
4.24%
6 месяцев
10.25%
1 год
28.01%
3 года*
17.55%
5 лет*
12.07%
10 лет*
—

PRUK.L

1 день
2.85%
1 месяц
-9.06%
С начала года
-4.61%
6 месяцев
-2.93%
1 год
18.65%
3 года*
9.69%
5 лет*
-0.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)

Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D)

Часто сравнивают с ISFU.L:
ISFU.L с ANDR.VIISFU.L с NG.LISFU.L с IUKD.LISFU.L с XAUUSD=XISFU.L с VEAISFU.L с TDGB.LISFU.L с SSEZY
Часто сравнивают с PRUK.L:
PRUK.L с IWQU.LPRUK.L с URTHPRUK.L с VUKE.DEPRUK.L с CS1.LPRUK.L с EDIV.LPRUK.L с MMS.LPRUK.L с MVED.L

Сравнение комиссий ISFU.L и PRUK.L

ISFU.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии PRUK.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ISFU.L
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)
PRUK.L
Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D)

Доходность на риск

ISFU.L vs. PRUK.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISFU.L
Ранг доходности на риск ISFU.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISFU.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISFU.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISFU.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISFU.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISFU.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PRUK.L
Ранг доходности на риск PRUK.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRUK.L: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRUK.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRUK.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRUK.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRUK.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISFU.L c PRUK.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) (ISFU.L) и Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) (PRUK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISFU.LPRUK.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

0.99

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.40

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.20

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

1.15

+1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.20

4.42

+5.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISFU.L vs. PRUK.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISFU.L на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа PRUK.L равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISFU.L и PRUK.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISFU.LPRUK.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

0.99

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

-0.01

+0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.28

+0.23

Корреляция

Корреляция между ISFU.L и PRUK.L составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISFU.L и PRUK.L

Дивидендная доходность ISFU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности PRUK.L в 3.84%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ISFU.L
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)		2.93%3.01%3.80%3.80%3.78%3.85%2.91%4.33%4.61%3.81%0.72%
PRUK.L
Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D)		3.84%3.70%3.63%3.43%3.50%1.73%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ISFU.L и PRUK.L

Максимальная просадка ISFU.L за все время составила -42.59%, что меньше максимальной просадки PRUK.L в -48.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISFU.L и PRUK.L.

Загрузка...

Показатели просадок

ISFU.LPRUK.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.59%

-36.10%

-6.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-13.05%

+0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.05%

-36.10%

+10.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-9.76%

+4.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.39%

-15.10%

+8.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

3.33%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности ISFU.L и PRUK.L

iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) (ISFU.L) и Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) (PRUK.L) имеют волатильность 6.15% и 6.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISFU.LPRUK.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

6.38%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

11.46%

-1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.57%

18.81%

-2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

20.31%

-3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

21.48%

-3.40%