PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISFU.L с IITU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISFU.L с IITU.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) (ISFU.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L).

ISFU.L и IITU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISFU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE 100 Index. Фонд был запущен 27 апр. 2000 г.. IITU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ISFU.L и IITU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) (ISFU.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISFU.L и IITU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISFU.L
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)		4.46%35.25%7.52%13.76%-6.04%15.95%-8.61%21.31%-14.02%23.72%
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)		-8.75%23.07%38.50%58.65%-29.11%34.44%42.58%49.99%-1.62%37.53%
Разные валюты инструментов

ISFU.L торгуется в USD, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ISFU.L показывает доходность 4.46%, что значительно выше, чем у IITU.L с доходностью -8.64%.

ISFU.L

1 день
0.21%
1 месяц
-0.26%
С начала года
4.46%
6 месяцев
11.17%
1 год
28.40%
3 года*
17.45%
5 лет*
12.12%
10 лет*
—

IITU.L

1 день
0.00%
1 месяц
-2.17%
С начала года
-8.64%
6 месяцев
-7.66%
1 год
28.20%
3 года*
26.71%
5 лет*
17.80%
10 лет*
22.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с ISFU.L:
ISFU.L с ANDR.VIISFU.L с IUKD.LISFU.L с NG.LISFU.L с XAUUSD=XISFU.L с TDGB.LISFU.L с VEAISFU.L с SSEZY
Часто сравнивают с IITU.L:
IITU.L с VGTIITU.L с CNX1.LIITU.L с VUAG.LIITU.L с XLKIITU.L с XLKQ.LIITU.L с SMGB.LIITU.L с QQQ

Сравнение комиссий ISFU.L и IITU.L

ISFU.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IITU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)
ISFU.L
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)

Доходность на риск

ISFU.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISFU.L
Ранг доходности на риск ISFU.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISFU.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISFU.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISFU.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISFU.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISFU.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
IITU.L
Ранг доходности на риск IITU.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IITU.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IITU.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IITU.L: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IITU.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IITU.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISFU.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) (ISFU.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISFU.LIITU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.17

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

1.72

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.22

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.95

2.20

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.74

6.82

+4.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISFU.L vs. IITU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISFU.L на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа IITU.L равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISFU.L и IITU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISFU.LIITU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.17

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.77

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.00

-0.48

Корреляция

Корреляция между ISFU.L и IITU.L составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISFU.L и IITU.L

Дивидендная доходность ISFU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, тогда как IITU.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ISFU.L
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)		2.92%3.01%3.80%3.80%3.78%3.85%2.91%4.33%4.61%3.81%0.72%
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ISFU.L и IITU.L

Максимальная просадка ISFU.L за все время составила -42.59%, что больше максимальной просадки IITU.L в -34.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISFU.L и IITU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

ISFU.LIITU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.59%

-28.03%

-14.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.95%

-16.76%

+4.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.05%

-28.03%

+1.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-13.39%

+7.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.39%

-5.17%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

6.30%

-3.84%

Волатильность

Сравнение волатильности ISFU.L и IITU.L

iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) (ISFU.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) имеют волатильность 5.99% и 6.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISFU.LIITU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

6.13%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

15.29%

-5.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.56%

24.08%

-7.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

23.07%

-6.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.07%

21.73%

-3.66%