PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISFU.L с IEDL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISFU.L с IEDL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISFU.L (iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)) and IEDL.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)) are both Europe Equities funds from iShares - ISFU.L tracks the FTSE 100 Index while IEDL.L tracks the MSCI Europe Value NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISFU.L returned 10.68%/yr vs 13.39%/yr for IEDL.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ISFU.L charges 0.07%/yr vs 0.25%/yr for IEDL.L.

Доходность

Сравнение доходности ISFU.L и IEDL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) (ISFU.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ISFU.L торгуется в USD, в то время как IEDL.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEDL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ISFU.L показывает доходность 5.80%, что значительно ниже, чем у IEDL.L с доходностью 12.73%.

ISFU.L

1 день
0.15%
1 месяц
-1.69%
С начала года
5.80%
6 месяцев
9.76%
1 год
19.60%
3 года*
17.89%
5 лет*
10.68%
10 лет*
—

IEDL.L

1 день
0.03%
1 месяц
3.90%
С начала года
12.73%
6 месяцев
16.66%
1 год
35.02%
3 года*
24.89%
5 лет*
13.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISFU.L и IEDL.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ISFU.L
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)		5.80%35.25%7.52%13.76%-6.04%15.95%-8.61%21.31%-12.06%
IEDL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)		12.71%53.13%3.63%17.09%-9.53%18.08%-0.69%19.41%-17.80%

Correlation

The correlation between ISFU.L and IEDL.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2018 г.

0.87

The correlation between ISFU.L and IEDL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISFU.L и IEDL.L

Секторы
ISFU.L
IEDL.L

Финансовые услуги

24.8%
22.6%

Промышленность

13.8%
17.0%

Здравоохранение

13.8%
12.3%

Потребительский защитный сектор

12.8%
8.6%

Энергетика

11.9%
5.1%

Сырьевые материалы

8.6%
6.2%

Коммунальные услуги

5.3%
4.5%

Потребительский циклический сектор

4.7%
6.2%

Коммуникационные услуги

2.6%
3.7%

Недвижимость

0.9%
0.6%

Технологии

0.8%
12.2%

Финансовые услуги

ISFU.L
24.8%
IEDL.L
22.6%

Промышленность

ISFU.L
13.8%
IEDL.L
17.0%

Здравоохранение

ISFU.L
13.8%
IEDL.L
12.3%

Потребительский защитный сектор

ISFU.L
12.8%
IEDL.L
8.6%

Энергетика

ISFU.L
11.9%
IEDL.L
5.1%

Сырьевые материалы

ISFU.L
8.6%
IEDL.L
6.2%

Коммунальные услуги

ISFU.L
5.3%
IEDL.L
4.5%

Потребительский циклический сектор

ISFU.L
4.7%
IEDL.L
6.2%

Коммуникационные услуги

ISFU.L
2.6%
IEDL.L
3.7%

Недвижимость

ISFU.L
0.9%
IEDL.L
0.6%

Технологии

ISFU.L
0.8%
IEDL.L
12.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с ISFU.L:
ISFU.L с IUKD.LISFU.L с TDGB.LISFU.L с ANDR.VIISFU.L с SP5L.LISFU.L с SSEZYISFU.L с VEAISFU.L с NG.L
Часто сравнивают с IEDL.L:
IEDL.L с S7XP.LIEDL.L с XHYG.DEIEDL.L с MVEW.DEIEDL.L с EUMD.LIEDL.L с T3KE.DEIEDL.L с CNX1.LIEDL.L с VEUR.L

Доходность на риск

ISFU.L vs. IEDL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISFU.L
Ранг доходности на риск ISFU.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISFU.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISFU.L: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISFU.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISFU.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISFU.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина
IEDL.L
Ранг доходности на риск IEDL.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEDL.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDL.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDL.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDL.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDL.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISFU.L c IEDL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) (ISFU.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISFU.LIEDL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
2.23

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
3.01

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.40

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

3.02

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.07

10.80

-3.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISFU.L vs. IEDL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISFU.L на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа IEDL.L равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISFU.L и IEDL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISFU.LIEDL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.23

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.72

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.49

+0.02

Просадки

Сравнение просадок ISFU.L и IEDL.L

Максимальная просадка ISFU.L за все время составила -42.59%, примерно равная максимальной просадке IEDL.L в -43.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISFU.L и IEDL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISFU.LIEDL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.59%

-43.17%

+0.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-11.53%

+1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.46%

-17.39%

+3.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.05%

-31.20%

+5.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.22%

-0.86%

-3.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.34%

-8.50%

+2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

3.23%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ISFU.L и IEDL.L

Текущая волатильность для iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) (ISFU.L) составляет 5.05%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что ISFU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEDL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISFU.LIEDL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

5.40%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.60%

12.50%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.70%

15.64%

-1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

18.58%

-1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

20.11%

-2.03%

Сравнение комиссий ISFU.L и IEDL.L

ISFU.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IEDL.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISFU.L и IEDL.L

Дивидендная доходность ISFU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности IEDL.L в 3.01%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
IEDL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)		3.01%3.44%4.22%4.76%4.23%3.56%2.32%3.86%3.19%0.00%0.00%
ISFU.L
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)		2.89%3.01%3.80%3.80%3.78%3.85%2.91%4.33%4.61%3.81%0.72%

Часто задаваемые вопросы

ISFU.L and IEDL.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ISFU.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ISFU.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for IEDL.L.

ISFU.L tracks FTSE 100 Index, while IEDL.L tracks MSCI Europe Value NR EUR. Their fees differ too: 0.07% for ISFU.L and 0.25% for IEDL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISFU.L и IEDL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор