Сравнение ISFU.L с EUHD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) (ISFU.L) и PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (EUHD.L).
ISFU.L и EUHD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISFU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE 100 Index. Фонд был запущен 27 апр. 2000 г.. EUHD.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 6 янв. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ISFU.L и EUHD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISFU.L и EUHD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISFU.L iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) | 4.24% | 35.25% | 7.52% | 13.76% | -6.04% | 15.95% | -8.61% | 21.31% | -14.02% | 23.72% |
EUHD.L PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS | 5.91% | 53.66% | 3.48% | 17.25% | -13.60% | 12.27% | -10.74% | 16.00% | -12.52% | 24.58% |
Разные валюты инструментов
ISFU.L торгуется в USD, в то время как EUHD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EUHD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ISFU.L показывает доходность 4.24%, что значительно ниже, чем у EUHD.L с доходностью 5.91%.
ISFU.L
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 4.24%
- 6 месяцев
- 10.25%
- 1 год
- 28.01%
- 3 года*
- 17.55%
- 5 лет*
- 12.07%
- 10 лет*
- —
EUHD.L
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 5.91%
- 6 месяцев
- 11.51%
- 1 год
- 34.42%
- 3 года*
- 22.84%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- 8.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISFU.L и EUHD.L
ISFU.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии EUHD.L в 0.30%.
Доходность на риск
ISFU.L vs. EUHD.L — Ранг доходности на риск
ISFU.L
EUHD.L
Сравнение ISFU.L c EUHD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) (ISFU.L) и PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (EUHD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISFU.L | EUHD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 2.20 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 2.69 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.42 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 3.40 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.20 | 13.02 | -2.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISFU.L | EUHD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 2.20 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.74 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.48 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между ISFU.L и EUHD.L составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISFU.L и EUHD.L
Дивидендная доходность ISFU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности EUHD.L в 4.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISFU.L iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) | 2.93% | 3.01% | 3.80% | 3.80% | 3.78% | 3.85% | 2.91% | 4.33% | 4.61% | 3.81% | 0.72% |
EUHD.L PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS | 4.03% | 4.61% | 5.86% | 5.50% | 5.44% | 4.28% | 3.06% | 4.66% | 4.34% | 3.41% | 3.51% |
Просадки
Сравнение просадок ISFU.L и EUHD.L
Максимальная просадка ISFU.L за все время составила -42.59%, примерно равная максимальной просадке EUHD.L в -43.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISFU.L и EUHD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISFU.L | EUHD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.59% | -35.97% | -6.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.27% | -8.03% | -4.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.05% | -19.82% | -6.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -1.69% | -3.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -5.37% | -1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 2.21% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISFU.L и EUHD.L
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) (ISFU.L) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (EUHD.L) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что ISFU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUHD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISFU.L | EUHD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 4.75% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.97% | 9.13% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.57% | 15.58% | +0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.72% | 16.99% | -0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 18.05% | +0.03% |