Сравнение ISFE.L с MPXG.L
ISFE.L (iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF) and MPXG.L (Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D)) are both Asia Pacific Equities funds - ISFE.L tracks the MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD while MPXG.L tracks the MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Both are passively managed. ISFE.L charges 0.74%/yr vs 0.15%/yr for MPXG.L.
Доходность
Сравнение доходности ISFE.L и MPXG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ISFE.L
- 1 день
- -4.30%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 18.97%
- 6 месяцев
- 17.54%
- 1 год
- 44.57%
- 3 года*
- 15.34%
- 5 лет*
- 7.45%
- 10 лет*
- 9.77%
MPXG.L
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISFE.L vs. MPXG.L — Ранг доходности на риск
ISFE.L
MPXG.L
Сравнение ISFE.L c MPXG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF (ISFE.L) и Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) (MPXG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISFE.L | MPXG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.12 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.59 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISFE.L | MPXG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок ISFE.L и MPXG.L
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISFE.L | MPXG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.92% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.67% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.48% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.09% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.00% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.42% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ISFE.L и MPXG.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISFE.L | MPXG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.80% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.76% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.31% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.96% | — | — |
Сравнение комиссий ISFE.L и MPXG.L
ISFE.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии MPXG.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISFE.L и MPXG.L
Дивидендная доходность ISFE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, тогда как MPXG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISFE.L iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF | 1.92% | 2.35% | 2.74% | 3.16% | 3.72% | 2.12% | 2.08% | 3.00% | 3.28% | 2.36% | 2.34% | 2.57% |
MPXG.L Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, MPXG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MPXG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.74% for ISFE.L.
ISFE.L tracks MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD, while MPXG.L tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.74% for ISFE.L and 0.15% for MPXG.L.
Подберите оптимальное распределение для ISFE.L и MPXG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор