PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ISFD.L с X7PS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISFD.L с X7PS.L

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

ISFD.L (iShares Core FTSE 100 UCITS ETF USD Hedged (Acc)) and X7PS.L (Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc)) are both Europe Equities funds - ISFD.L tracks the FTSE 100 Index while X7PS.L tracks the STOXX Europe 600 Optimised Banks Index (EUR). Both are passively managed. Over the past 5 years, ISFD.L returned 13.12%/yr vs 31.35%/yr for X7PS.L. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ISFD.L и X7PS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core FTSE 100 UCITS ETF USD Hedged (Acc) (ISFD.L) и Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ISFD.L торгуется в USD, в то время как X7PS.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения X7PS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ISFD.L показывает доходность 8.60%, что значительно ниже, чем у X7PS.L с доходностью 15.09%.

ISFD.L

1 день
0.69%
1 месяц
2.51%
6 месяцев
6.34%
С начала года
8.60%
1 год
20.92%
3 года*
15.50%
5 лет*
13.12%
10 лет*
—
Всё время*
8.55%

X7PS.L

1 день
1.43%
1 месяц
2.73%
6 месяцев
13.33%
С начала года
15.09%
1 год
48.35%
3 года*
45.22%
5 лет*
31.35%
10 лет*
16.71%
Всё время*
9.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISFD.L и X7PS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISFD.L
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF USD Hedged (Acc)		8.60%25.94%9.52%8.45%5.93%17.43%-11.32%19.80%-6.68%2.38%
X7PS.L
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc)		15.09%102.25%24.94%29.67%-5.60%28.80%-15.98%11.78%-29.67%0.61%

Correlation

The correlation between ISFD.L and X7PS.L is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2017 г.

0.57

The correlation between ISFD.L and X7PS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISFD.L и X7PS.L

Секторы
ISFD.L
X7PS.L

Финансовые услуги

26.0%
100.0%

Потребительский защитный сектор

14.3%

-

Промышленность

13.8%

-

Здравоохранение

13.7%

-

Энергетика

9.9%

-

Сырьевые материалы

8.0%

-

Потребительский циклический сектор

5.1%

-

Коммунальные услуги

4.9%

-

Коммуникационные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.0%

-

Технологии

0.9%

-

Финансовые услуги

ISFD.L
26.0%
X7PS.L
100.0%

Потребительский защитный сектор

ISFD.L
14.3%
X7PS.L

-

Промышленность

ISFD.L
13.8%
X7PS.L

-

Здравоохранение

ISFD.L
13.7%
X7PS.L

-

Энергетика

ISFD.L
9.9%
X7PS.L

-

Сырьевые материалы

ISFD.L
8.0%
X7PS.L

-

Потребительский циклический сектор

ISFD.L
5.1%
X7PS.L

-

Коммунальные услуги

ISFD.L
4.9%
X7PS.L

-

Коммуникационные услуги

ISFD.L
2.3%
X7PS.L

-

Недвижимость

ISFD.L
1.0%
X7PS.L

-

Технологии

ISFD.L
0.9%
X7PS.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core FTSE 100 UCITS ETF USD Hedged (Acc)

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с ISFD.L:
ISFD.L с IITU.LISFD.L с CNDX.LISFD.L с ISAC.LISFD.L с IWDA.LISFD.L с LGUS.LISFD.L с SWDA.LISFD.L с CSP1.L
Часто сравнивают с X7PS.L:
X7PS.L с FRXD.LX7PS.L с LGEU.LX7PS.L с LDEU.LX7PS.L с MVED.LX7PS.L с JRZD.LX7PS.L с BGX.LX7PS.L с EMUM.L

Доходность на риск

ISFD.L vs. X7PS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISFD.L
Ранг доходности на риск ISFD.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISFD.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISFD.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISFD.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISFD.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISFD.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
X7PS.L
Ранг доходности на риск X7PS.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа X7PS.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино X7PS.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега X7PS.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара X7PS.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина X7PS.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISFD.L c X7PS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core FTSE 100 UCITS ETF USD Hedged (Acc) (ISFD.L) и Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISFD.LX7PS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.00

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
2.68

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

2.64

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.41

8.37

-0.96

ISFD.L vs. X7PS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISFD.L на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа X7PS.L равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISFD.L и X7PS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISFD.L и X7PS.L

Максимальная просадка ISFD.L за все время составила -33.97%, что меньше максимальной просадки X7PS.L в -64.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISFD.L и X7PS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISFD.LX7PS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.97%

-64.58%

+30.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-18.24%

+9.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.64%

-19.95%

+7.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.64%

-38.89%

+26.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-0.75%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-21.85%

+17.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

5.76%

-2.94%

Волатильность

Сравнение волатильности ISFD.L и X7PS.L

Текущая волатильность для iShares Core FTSE 100 UCITS ETF USD Hedged (Acc) (ISFD.L) составляет 2.92%, в то время как у Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что ISFD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с X7PS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISFD.LX7PS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

5.97%

-3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

20.51%

-10.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.23%

24.05%

-12.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.72%

26.37%

-13.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.61%

26.61%

-11.00%

Сравнение комиссий ISFD.L и X7PS.L

И ISFD.L, и X7PS.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISFD.L и X7PS.L

Ни ISFD.L, ни X7PS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ISFD.L and X7PS.L have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ISFD.L and X7PS.L have the same expense ratio: 0.20% per year.

ISFD.L tracks FTSE 100 Index, while X7PS.L tracks STOXX Europe 600 Optimised Banks Index (EUR). They also come from different issuers: iShares and Invesco.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISFD.L и X7PS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор