- ISIN
- IE00BYZ28W67
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 19 окт. 2017 г.
- Регион
- Europe (United Kingdom)
- Категория
- Europe Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- FTSE 100 Index
- Страна регистрации
- Ireland
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $210M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ISFD.L
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF USD Hedged (Acc) (ISFD.L) прибавил 7.9% с начала года. Текущая цена акции ISFD.L — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ISFD.L 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,833.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF USD Hedged (Acc) (ISFD.L) показал доход в 7.86% с начала года и 20.38% за последние 12 месяцев.
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF USD Hedged (Acc)
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 1.80%
- 6 месяцев
- 4.85%
- С начала года
- 7.86%
- 1 год
- 20.38%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 12.88%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.47%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 10.48%
- С начала года
- 9.70%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.19%
- Всё время*
- 8.09%
Доходность ISFD.L по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 окт. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.8 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении ISFD.L закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.6%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -10.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.08% | 7.11% | -6.25% | 2.26% | 0.50% | 1.00% | 0.40% | 7.86% | |||||
| 2025 | 6.15% | 1.89% | -1.98% | -0.25% | 4.05% | 0.12% | 4.00% | 1.28% | 1.50% | 4.43% | 0.22% | 2.17% | 25.94% |
| 2024 | -1.32% | 0.59% | 4.72% | 2.68% | 2.06% | -1.08% | 2.45% | 1.19% | -1.70% | -1.47% | 2.44% | -1.19% | 9.52% |
| 2023 | 4.51% | 1.50% | -2.38% | 3.48% | -4.71% | 1.54% | 2.45% | -2.69% | 2.61% | -3.89% | 2.49% | 3.80% | 8.45% |
| 2022 | 1.11% | 0.72% | 1.31% | 0.88% | 0.97% | -5.59% | 3.82% | -0.96% | -4.37% | 2.60% | 7.39% | -1.47% | 5.93% |
| 2021 | -1.38% | 1.74% | 4.21% | 3.91% | 1.09% | 0.40% | -0.04% | 2.15% | -0.18% | 2.13% | -2.13% | 4.53% | 17.43% |
Метрики бенчмарка
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF USD Hedged (Acc) has an annualized alpha of 3.41%, beta of 0.40, and R2 of 0.23 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 19, 2017.
- This ETF participated in 51.32% of S&P 500 Index downside but only 46.93% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.40 may look defensive, but with R2 of 0.23 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.23 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.41%
- Бета
- 0.40
- R²
- 0.23
- Участие в росте
- 46.93%
- Участие в снижении
- 51.32%
Комиссия
Комиссия ISFD.L составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ISFD.L имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Core FTSE 100 UCITS ETF USD Hedged (Acc) (ISFD.L) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISFD.L | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.27 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 2.11 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.23 | 9.09 | -1.87 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF USD Hedged (Acc) показал максимальную просадку в 33.97%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 396 торговых сессий.
Текущая просадка iShares Core FTSE 100 UCITS ETF USD Hedged (Acc) составляет 2.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-33.97%март 2020 г. | 2mo 3d | 1y 6mo | 1y 8moянв. 2020 г. - окт. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-13.59%дек. 2018 г. | 7mo 8d | 3mo 27d | 11mo 5dмай 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-12.64%апр. 2025 г. | 1mo 4d | 1mo 13d | 2mo 17dмарт 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-10.35%март 2018 г. | 2mo 9d | 1mo 14d | 3mo 23dянв. 2018 г. - май 2018 г. | — |
-8.85%март 2026 г. | 18d | — | 4mo 22dмарт 2026 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| ISFD.L | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.97% | -56.78% | +22.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.85% | -9.10% | +0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.64% | -18.90% | +6.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.64% | -25.43% | +12.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.31% | -1.32% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -10.70% | +6.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 2.10% | +0.71% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ISFD.L
Добавьте iShares Core FTSE 100 UCITS ETF USD Hedged (Acc) в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ISFD.L