Сравнение ISF.L с WENS.L
ISF.L (iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)) and WENS.L (iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - ISF.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP, while WENS.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, ISF.L returned 14.88%/yr vs 13.87%/yr for WENS.L. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. ISF.L charges 0.07%/yr vs 0.25%/yr for WENS.L.
Доходность
Сравнение доходности ISF.L и WENS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ISF.L торгуется в GBp, в то время как WENS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WENS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ISF.L показывает доходность 6.13%, что значительно ниже, чем у WENS.L с доходностью 31.38%.
ISF.L
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 6.13%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 21.14%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- 9.12%
WENS.L
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- 31.38%
- 6 месяцев
- 26.25%
- 1 год
- 44.78%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISF.L и WENS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ISF.L iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) | 6.13% | 25.97% | 9.28% | 7.81% | 5.67% |
WENS.L iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | 31.38% | 3.24% | 2.09% | -2.00% | 17.73% |
Correlation
The correlation between ISF.L and WENS.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2022 г. | 0.34 |
The correlation between ISF.L and WENS.L shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISF.L vs. WENS.L — Ранг доходности на риск
ISF.L
WENS.L
Сравнение ISF.L c WENS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (ISF.L) и iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISF.L | WENS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.37 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 2.99 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.18 | 9.66 | -1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISF.L | WENS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 2.06 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.59 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок ISF.L и WENS.L
Максимальная просадка ISF.L за все время составила -68.24%, что больше максимальной просадки WENS.L в -22.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISF.L и WENS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISF.L | WENS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.24% | -22.49% | -45.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.82% | -14.63% | +5.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.69% | -22.49% | +9.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.69% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.90% | -7.62% | +3.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.87% | -9.15% | -12.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 4.54% | -1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISF.L и WENS.L
Текущая волатильность для iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (ISF.L) составляет 3.85%, в то время как у iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что ISF.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WENS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISF.L | WENS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 7.96% | -4.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.31% | 18.19% | -8.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.73% | 21.33% | -10.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.56% | 21.49% | -8.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.84% | 21.49% | -6.65% |
Сравнение комиссий ISF.L и WENS.L
ISF.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии WENS.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISF.L и WENS.L
Дивидендная доходность ISF.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, тогда как WENS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISF.L iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) | 2.86% | 3.01% | 3.71% | 3.86% | 3.75% | 3.76% | 3.11% | 4.47% | 4.44% | 3.96% | 3.79% | 4.12% |
WENS.L iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | 0.00% | 0.00% | 1.75% | 3.61% | 1.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ISF.L and WENS.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISF.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISF.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for WENS.L.
ISF.L is categorized as Europe Equities, while WENS.L is Energy Equities. ISF.L tracks FTSE AllSh TR GBP, while WENS.L tracks MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.07% for ISF.L and 0.25% for WENS.L.
Подберите оптимальное распределение для ISF.L и WENS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор