PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISF.L с LCUK.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISF.L с LCUK.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISF.L (iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)) and LCUK.L (Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist) are both Europe Equities funds tracking the FTSE AllSh TR GBP, from iShares and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISF.L returned 11.88%/yr vs 10.01%/yr for LCUK.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. ISF.L charges 0.07%/yr vs 0.04%/yr for LCUK.L.

Доходность

Сравнение доходности ISF.L и LCUK.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (ISF.L) и Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist (LCUK.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ISF.L торгуется в GBp, в то время как LCUK.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LCUK.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ISF.L показывает доходность 6.13%, а LCUK.L немного ниже – 5.93%.

ISF.L

1 день
0.26%
1 месяц
1.75%
С начала года
6.13%
6 месяцев
8.49%
1 год
21.32%
3 года*
14.88%
5 лет*
11.88%
10 лет*
9.12%

LCUK.L

1 день
0.54%
1 месяц
1.88%
С начала года
5.93%
6 месяцев
5.05%
1 год
16.53%
3 года*
13.40%
5 лет*
10.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISF.L и LCUK.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ISF.L
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)		6.13%25.97%9.28%7.81%4.83%17.68%-11.67%17.11%-0.15%
LCUK.L
Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist		5.93%21.01%9.05%7.25%2.15%18.06%-11.83%18.73%-0.85%

Correlation

The correlation between ISF.L and LCUK.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2018 г.

0.96

The correlation between ISF.L and LCUK.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISF.L и LCUK.L

Секторы
ISF.L
LCUK.L

Финансовые услуги

24.8%
24.2%

Промышленность

13.8%
13.9%

Здравоохранение

13.8%
13.2%

Потребительский защитный сектор

12.8%
13.7%

Энергетика

11.9%
11.1%

Сырьевые материалы

8.6%
8.3%

Коммунальные услуги

5.3%
5.1%

Потребительский циклический сектор

4.7%
5.2%

Коммуникационные услуги

2.6%
3.0%

Недвижимость

0.9%
1.4%

Технологии

0.8%
0.9%

Финансовые услуги

ISF.L
24.8%
LCUK.L
24.2%

Промышленность

ISF.L
13.8%
LCUK.L
13.9%

Здравоохранение

ISF.L
13.8%
LCUK.L
13.2%

Потребительский защитный сектор

ISF.L
12.8%
LCUK.L
13.7%

Энергетика

ISF.L
11.9%
LCUK.L
11.1%

Сырьевые материалы

ISF.L
8.6%
LCUK.L
8.3%

Коммунальные услуги

ISF.L
5.3%
LCUK.L
5.1%

Потребительский циклический сектор

ISF.L
4.7%
LCUK.L
5.2%

Коммуникационные услуги

ISF.L
2.6%
LCUK.L
3.0%

Недвижимость

ISF.L
0.9%
LCUK.L
1.4%

Технологии

ISF.L
0.8%
LCUK.L
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)

Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist

Часто сравнивают с ISF.L:
ISF.L с VUKE.LISF.L с HUKX.LISF.L с UKDV.LISF.L с XDAX.LISF.L с VUSA.ASISF.L с VOOISF.L с FEUI.L
Часто сравнивают с LCUK.L:
LCUK.L с LGUK.LLCUK.L с JURE.LLCUK.L с XASX.LLCUK.L с VUKG.LLCUK.L с SMGB.LLCUK.L с IITU.LLCUK.L с VUKE.L

Доходность на риск

ISF.L vs. LCUK.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISF.L
Ранг доходности на риск ISF.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISF.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISF.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISF.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISF.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISF.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
LCUK.L
Ранг доходности на риск LCUK.L: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCUK.L: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCUK.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCUK.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCUK.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCUK.L: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISF.L c LCUK.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (ISF.L) и Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist (LCUK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISF.LLCUK.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.38

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
1.92

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.25

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

1.80

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.18

5.79

+2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISF.L vs. LCUK.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISF.L на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа LCUK.L равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISF.L и LCUK.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISF.LLCUK.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.38

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.77

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.51

-0.35

Просадки

Сравнение просадок ISF.L и LCUK.L

Максимальная просадка ISF.L за все время составила -68.24%, что больше максимальной просадки LCUK.L в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISF.L и LCUK.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISF.LLCUK.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.24%

-35.54%

-32.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-9.13%

+0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.69%

-12.65%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.69%

-12.65%

-0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.90%

-3.98%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.87%

-4.97%

-16.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.85%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности ISF.L и LCUK.L

iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (ISF.L) и Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist (LCUK.L) имеют волатильность 3.85% и 3.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISF.LLCUK.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

3.76%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

10.20%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.73%

11.92%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.56%

12.97%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.84%

15.69%

-0.85%

Сравнение комиссий ISF.L и LCUK.L

ISF.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии LCUK.L в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISF.L и LCUK.L

Дивидендная доходность ISF.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, тогда как LCUK.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISF.L
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)		2.86%3.01%3.71%3.86%3.75%3.76%3.11%4.47%4.44%3.96%3.79%4.12%
LCUK.L
Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist		0.00%0.00%3.68%3.05%3.94%3.86%3.00%3.48%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, ISF.L and LCUK.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, LCUK.L is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LCUK.L is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.07% for ISF.L.

Both ETFs track FTSE AllSh TR GBP. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.07% for ISF.L and 0.04% for LCUK.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISF.L и LCUK.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор