Сравнение ISEU.L с WDEP.L
ISEU.L (iShares MSCI Europe UCITS Dist) and WDEP.L (WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating) are both Europe Equities funds - ISEU.L tracks the MSCI Europe NR EUR while WDEP.L tracks the WisdomTree Europe Defence Index. Both are passively managed. Over the past year, ISEU.L returned 17.81% vs -3.65% for WDEP.L. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. ISEU.L charges 1.00%/yr vs 0.45%/yr for WDEP.L.
Доходность
Сравнение доходности ISEU.L и WDEP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ISEU.L торгуется в USD, в то время как WDEP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WDEP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ISEU.L показывает доходность 6.49%, что значительно выше, чем у WDEP.L с доходностью 0.89%.
ISEU.L
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 6.49%
- 6 месяцев
- 9.83%
- 1 год
- 17.81%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- —
WDEP.L
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -7.44%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 5.18%
- 1 год
- -3.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISEU.L и WDEP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ISEU.L iShares MSCI Europe UCITS Dist | 6.49% | 20.14% |
WDEP.L WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating | 0.89% | 25.30% |
Correlation
The correlation between ISEU.L and WDEP.L is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISEU.L vs. WDEP.L — Ранг доходности на риск
ISEU.L
WDEP.L
Сравнение ISEU.L c WDEP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe UCITS Dist (ISEU.L) и WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (WDEP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISEU.L | WDEP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.02 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | -0.08 | +1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.63 | -0.18 | +5.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISEU.L | WDEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | -0.05 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.66 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок ISEU.L и WDEP.L
Максимальная просадка ISEU.L за все время составила -36.02%, что больше максимальной просадки WDEP.L в -20.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISEU.L и WDEP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISEU.L | WDEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.02% | -20.47% | -15.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | -20.47% | +9.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.15% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.38% | -15.00% | +13.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.33% | -6.41% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 8.74% | -5.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISEU.L и WDEP.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Europe UCITS Dist (ISEU.L) составляет 5.35%, в то время как у WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (WDEP.L) волатильность равна 10.82%. Это указывает на то, что ISEU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDEP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISEU.L | WDEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 10.82% | -5.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.62% | 23.29% | -10.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.14% | 29.96% | -14.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.66% | 32.07% | -14.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.61% | 32.07% | -14.46% |
Сравнение комиссий ISEU.L и WDEP.L
ISEU.L берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии WDEP.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISEU.L и WDEP.L
Дивидендная доходность ISEU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, тогда как WDEP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISEU.L iShares MSCI Europe UCITS Dist | 2.54% | 2.46% | 3.00% | 2.81% | 2.86% | 2.36% | 1.91% | 3.03% | 3.28% | 2.48% |
WDEP.L WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ISEU.L and WDEP.L have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WDEP.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WDEP.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.00% for ISEU.L.
ISEU.L tracks MSCI Europe NR EUR, while WDEP.L tracks WisdomTree Europe Defence Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 1.00% for ISEU.L and 0.45% for WDEP.L.
Подберите оптимальное распределение для ISEU.L и WDEP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор