PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISEU.L с SGLN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISEU.L с SGLN.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISEU.L (iShares MSCI Europe UCITS Dist) and SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - ISEU.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR, while SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISEU.L returned 8.98%/yr vs 18.86%/yr for SGLN.L. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. ISEU.L charges 1.00%/yr vs 0.12%/yr for SGLN.L.

Доходность

Сравнение доходности ISEU.L и SGLN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Europe UCITS Dist (ISEU.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ISEU.L торгуется в USD, в то время как SGLN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ISEU.L показывает доходность 6.49%, что значительно выше, чем у SGLN.L с доходностью 3.64%.

ISEU.L

1 день
0.66%
1 месяц
-0.04%
С начала года
6.49%
6 месяцев
9.83%
1 год
17.81%
3 года*
16.86%
5 лет*
8.98%
10 лет*
—

SGLN.L

1 день
0.76%
1 месяц
-4.72%
С начала года
3.64%
6 месяцев
5.95%
1 год
33.21%
3 года*
31.47%
5 лет*
18.86%
10 лет*
13.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISEU.L и SGLN.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISEU.L
iShares MSCI Europe UCITS Dist		6.49%35.19%2.19%19.52%-13.73%15.84%5.73%23.56%-14.38%26.22%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		3.64%65.25%26.06%12.89%-0.12%-3.46%23.28%19.23%-1.55%11.36%

Correlation

The correlation between ISEU.L and SGLN.L is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2016 г.

0.15

Over the past year, ISEU.L and SGLN.L have become more correlated (0.36) than their long-term average of 0.15, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe UCITS Dist

iShares Physical Gold ETC

Часто сравнивают с ISEU.L:
ISEU.L с ISX5.LISEU.L с EMMISEU.L с MJMT.DEISEU.L с VEUR.LISEU.L с QQQISEU.L с CSPX.LISEU.L с ^GSPC
Часто сравнивают с SGLN.L:
SGLN.L с IGLN.LSGLN.L с GLDSGLN.L с IAUSGLN.L с SGLS.LSGLN.L с GLDW.LSGLN.L с GBSP.LSGLN.L с PHGP.L

Доходность на риск

ISEU.L vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISEU.L
Ранг доходности на риск ISEU.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISEU.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISEU.L: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISEU.L: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISEU.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISEU.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SGLN.L
Ранг доходности на риск SGLN.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLN.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLN.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLN.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLN.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLN.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISEU.L c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe UCITS Dist (ISEU.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISEU.LSGLN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.33

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
1.78

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.25

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

1.85

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.63

4.75

+0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISEU.L vs. SGLN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISEU.L на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGLN.L равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISEU.L и SGLN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISEU.LSGLN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.33

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

1.08

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.46

+0.15

Просадки

Сравнение просадок ISEU.L и SGLN.L

Максимальная просадка ISEU.L за все время составила -36.02%, что меньше максимальной просадки SGLN.L в -45.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISEU.L и SGLN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISEU.LSGLN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.02%

-45.21%

+9.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-17.50%

+6.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.15%

-17.50%

+3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.77%

-21.27%

-9.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

-15.89%

+14.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.33%

-19.80%

+13.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

6.83%

-3.62%

Волатильность

Сравнение волатильности ISEU.L и SGLN.L

Текущая волатильность для iShares MSCI Europe UCITS Dist (ISEU.L) составляет 5.35%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что ISEU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISEU.LSGLN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

5.74%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.62%

21.04%

-8.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

24.26%

-9.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

17.52%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.61%

15.86%

+1.75%

Сравнение комиссий ISEU.L и SGLN.L

ISEU.L берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SGLN.L в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISEU.L и SGLN.L

Дивидендная доходность ISEU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, тогда как SGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ISEU.L
iShares MSCI Europe UCITS Dist		2.54%2.46%3.00%2.81%2.86%2.36%1.91%3.03%3.28%2.48%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ISEU.L and SGLN.L have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SGLN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SGLN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 1.00% for ISEU.L.

ISEU.L is categorized as Europe Equities, while SGLN.L is Gold. ISEU.L tracks MSCI Europe NR EUR, while SGLN.L tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 1.00% for ISEU.L and 0.12% for SGLN.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISEU.L и SGLN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор