PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISEU.L с PRIZ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISEU.L с PRIZ.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ISEU.L (iShares MSCI Europe UCITS Dist) and PRIZ.L (Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds - ISEU.L tracks the MSCI Europe NR EUR while PRIZ.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISEU.L returned 8.76%/yr vs 9.57%/yr for PRIZ.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ISEU.L charges 1.00%/yr vs 0.05%/yr for PRIZ.L.

Доходность

Сравнение доходности ISEU.L и PRIZ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Europe UCITS Dist (ISEU.L) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PRIZ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ISEU.L торгуется в USD, в то время как PRIZ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PRIZ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ISEU.L показывает доходность 5.40%, что значительно ниже, чем у PRIZ.L с доходностью 6.58%.

ISEU.L

1 день
-1.02%
1 месяц
-1.06%
С начала года
5.40%
6 месяцев
8.70%
1 год
16.60%
3 года*
16.37%
5 лет*
8.76%
10 лет*
10.42%

PRIZ.L

1 день
-1.35%
1 месяц
-0.66%
С начала года
6.58%
6 месяцев
9.05%
1 год
18.81%
3 года*
18.87%
5 лет*
9.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISEU.L и PRIZ.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ISEU.L
iShares MSCI Europe UCITS Dist		5.40%35.20%2.21%19.49%-13.72%15.83%5.72%17.41%
PRIZ.L
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)		6.58%40.72%3.03%23.32%-16.66%16.16%5.19%4.70%

Correlation

The correlation between ISEU.L and PRIZ.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2019 г.

0.91

The correlation between ISEU.L and PRIZ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISEU.L и PRIZ.L

Секторы
ISEU.L
PRIZ.L

Финансовые услуги

23.3%
24.2%

Промышленность

19.7%
20.7%

Здравоохранение

13.1%
5.9%

Технологии

8.6%
15.9%

Потребительский защитный сектор

8.4%
5.0%

Потребительский циклический сектор

6.3%
8.4%

Сырьевые материалы

5.6%
3.9%

Энергетика

5.4%
4.6%

Коммунальные услуги

5.1%
6.8%

Коммуникационные услуги

3.7%
4.0%

Недвижимость

0.8%
0.7%

Финансовые услуги

ISEU.L
23.3%
PRIZ.L
24.2%

Промышленность

ISEU.L
19.7%
PRIZ.L
20.7%

Здравоохранение

ISEU.L
13.1%
PRIZ.L
5.9%

Технологии

ISEU.L
8.6%
PRIZ.L
15.9%

Потребительский защитный сектор

ISEU.L
8.4%
PRIZ.L
5.0%

Потребительский циклический сектор

ISEU.L
6.3%
PRIZ.L
8.4%

Сырьевые материалы

ISEU.L
5.6%
PRIZ.L
3.9%

Энергетика

ISEU.L
5.4%
PRIZ.L
4.6%

Коммунальные услуги

ISEU.L
5.1%
PRIZ.L
6.8%

Коммуникационные услуги

ISEU.L
3.7%
PRIZ.L
4.0%

Недвижимость

ISEU.L
0.8%
PRIZ.L
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe UCITS Dist

Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с ISEU.L:
ISEU.L с ISX5.LISEU.L с EMMISEU.L с MJMT.DEISEU.L с VEUR.LISEU.L с QQQISEU.L с CSPX.LISEU.L с ^GSPC
Часто сравнивают с PRIZ.L:
PRIZ.L с PR1E.DEPRIZ.L с IEURPRIZ.L с MMS.LPRIZ.L с 500U.LPRIZ.L с LCUK.LPRIZ.L с 500G.LPRIZ.L с CEUR.L

Доходность на риск

ISEU.L vs. PRIZ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISEU.L
Ранг доходности на риск ISEU.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISEU.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISEU.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISEU.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISEU.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISEU.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
PRIZ.L
Ранг доходности на риск PRIZ.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIZ.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIZ.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIZ.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIZ.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIZ.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISEU.L c PRIZ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe UCITS Dist (ISEU.L) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PRIZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISEU.LPRIZ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
1.17

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
1.77

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

1.49

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.16

5.33

-0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISEU.L vs. PRIZ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISEU.L на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRIZ.L равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISEU.L и PRIZ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISEU.LPRIZ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.17

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.49

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.47

-0.20

Просадки

Сравнение просадок ISEU.L и PRIZ.L

Максимальная просадка ISEU.L за все время составила -55.91%, что больше максимальной просадки PRIZ.L в -41.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISEU.L и PRIZ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISEU.LPRIZ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.91%

-41.99%

-13.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-12.59%

+1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.13%

-14.69%

+0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.77%

-35.84%

+5.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.38%

-1.78%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.98%

-8.10%

-5.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

3.52%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности ISEU.L и PRIZ.L

iShares MSCI Europe UCITS Dist (ISEU.L) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PRIZ.L) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что ISEU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRIZ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISEU.LPRIZ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

4.31%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

13.19%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.15%

16.02%

-0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.65%

19.41%

-1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.73%

21.71%

-3.98%

Сравнение комиссий ISEU.L и PRIZ.L

ISEU.L берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PRIZ.L в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISEU.L и PRIZ.L

Дивидендная доходность ISEU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности PRIZ.L в 2.36%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ISEU.L
iShares MSCI Europe UCITS Dist		2.57%2.46%3.00%2.81%2.86%2.36%1.91%3.03%3.28%2.48%
PRIZ.L
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)		2.36%2.54%2.75%2.78%3.05%1.86%2.08%3.08%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, ISEU.L and PRIZ.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PRIZ.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRIZ.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 1.00% for ISEU.L.

ISEU.L tracks MSCI Europe NR EUR, while PRIZ.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 1.00% for ISEU.L and 0.05% for PRIZ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISEU.L и PRIZ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор