PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISDW.L с WRDA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISDW.L с WRDA.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World Islamic UCITS (ISDW.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L).

ISDW.L и WRDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISDW.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Islamic Index. Фонд был запущен 7 дек. 2007 г.. WRDA.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 5 авг. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ISDW.L и WRDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World Islamic UCITS (ISDW.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISDW.L и WRDA.L

2026 (YTD)20252024
ISDW.L
iShares MSCI World Islamic UCITS		1.51%19.35%6.06%
WRDA.L
UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc		-2.49%21.28%17.83%
Разные валюты инструментов

ISDW.L торгуется в USD, в то время как WRDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WRDA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ISDW.L показывает доходность 1.51%, что значительно выше, чем у WRDA.L с доходностью -2.49%.

ISDW.L

1 день
2.59%
1 месяц
-3.43%
С начала года
1.51%
6 месяцев
5.54%
1 год
25.79%
3 года*
13.43%
5 лет*
9.77%
10 лет*
10.00%

WRDA.L

1 день
2.43%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-2.49%
6 месяцев
0.90%
1 год
20.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Islamic UCITS

UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с ISDW.L:
ISDW.L с IGDA.LISDW.L с SPUSISDW.L с SPWOISDW.L с ISDU.LISDW.L с VUAG.LISDW.L с VWRD.LISDW.L с IVV
Часто сравнивают с WRDA.L:
WRDA.L с SPXS.MIWRDA.L с VUAA.DEWRDA.L с VWCE.DEWRDA.L с ACWI.LWRDA.L с XMWX.LWRDA.L с IWDA.LWRDA.L с EMIM.L

Сравнение комиссий ISDW.L и WRDA.L

ISDW.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии WRDA.L в 0.06%.

ISDW.L
iShares MSCI World Islamic UCITS
WRDA.L
UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

ISDW.L vs. WRDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISDW.L
Ранг доходности на риск ISDW.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISDW.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISDW.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISDW.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISDW.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISDW.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
WRDA.L
Ранг доходности на риск WRDA.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRDA.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRDA.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRDA.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRDA.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRDA.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISDW.L c WRDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Islamic UCITS (ISDW.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISDW.LWRDA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

1.35

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

1.91

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.27

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.94

2.29

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.89

9.45

+2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISDW.L vs. WRDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISDW.L на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WRDA.L равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISDW.L и WRDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISDW.LWRDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.35

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.23

-0.83

Корреляция

Корреляция между ISDW.L и WRDA.L составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISDW.L и WRDA.L

Дивидендная доходность ISDW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, тогда как WRDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISDW.L
iShares MSCI World Islamic UCITS		1.09%1.11%1.38%1.56%2.02%1.47%1.38%1.80%1.87%1.54%1.70%1.77%
WRDA.L
UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ISDW.L и WRDA.L

Максимальная просадка ISDW.L за все время составила -44.87%, что больше максимальной просадки WRDA.L в -16.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISDW.L и WRDA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

ISDW.LWRDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.87%

-18.38%

-26.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-10.06%

-1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.76%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.29%

-3.67%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.31%

-2.41%

-2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

1.76%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности ISDW.L и WRDA.L

iShares MSCI World Islamic UCITS (ISDW.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) имеют волатильность 5.05% и 4.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISDW.LWRDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

4.90%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

8.79%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.96%

15.00%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

13.45%

+2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.60%

13.45%

+2.15%