Сравнение ISDW.L с MVEW.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World Islamic UCITS (ISDW.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.L).

ISDW.L и MVEW.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISDW.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Islamic Index. Фонд был запущен 7 дек. 2007 г.. MVEW.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 20 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ISDW.L и MVEW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World Islamic UCITS (ISDW.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISDW.L и MVEW.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
ISDW.L iShares MSCI World Islamic UCITS	1.51%	19.35%	5.72%	23.61%	-11.80%	21.40%	13.35%
MVEW.L iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)	-1.18%	11.56%	10.57%	9.48%	-11.02%	16.82%	6.95%

Разные валюты инструментов

ISDW.L торгуется в USD, в то время как MVEW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MVEW.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ISDW.L показывает доходность 1.51%, что значительно выше, чем у MVEW.L с доходностью -1.18%.

ISDW.L

1 день: 2.59%

1 месяц: -3.43%

С начала года: 1.51%

6 месяцев: 5.54%

1 год: 25.79%

3 года*: 13.43%

5 лет*: 9.77%

10 лет*: 10.00%

MVEW.L

1 день: 0.89%

1 месяц: -4.16%

С начала года: -1.18%

6 месяцев: 0.34%

1 год: 3.02%

3 года*: 9.44%

5 лет*: 6.24%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares MSCI World Islamic UCITS

Название символа

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с ISDW.L:

ISDW.L с IGDA.L ISDW.L с SPUS ISDW.L с SPWO ISDW.L с ISDU.L ISDW.L с VUAG.L ISDW.L с VWRD.L ISDW.L с IVV

Часто сравнивают с MVEW.L:

MVEW.L с MINV.L MVEW.L с JEPI MVEW.L с MVOL.L MVEW.L с TDGB.L MVEW.L с SPY MVEW.L с V MVEW.L с FLXD.L

Сравнение комиссий ISDW.L и MVEW.L

И ISDW.L, и MVEW.L имеют комиссию равную 0.30%.

ISDW.L

iShares MSCI World Islamic UCITS

MVEW.L

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)

Доходность на риск

ISDW.L vs. MVEW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ISDW.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MVEW.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISDW.L c MVEW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Islamic UCITS (ISDW.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ISDW.L	MVEW.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.61	0.26	+1.35
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.23	0.42	+1.81
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.32	1.06	+0.26
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.94	0.36	+2.58
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	11.89	1.44	+10.45
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISDW.L vs. MVEW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISDW.L на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа MVEW.L равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISDW.L и MVEW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ISDW.L	MVEW.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.61	0.26	+1.35
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.63	0.55	+0.07
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.64	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.40	0.63	-0.24

Корреляция

Корреляция между ISDW.L и MVEW.L составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISDW.L и MVEW.L

Дивидендная доходность ISDW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, тогда как MVEW.L не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
ISDW.L iShares MSCI World Islamic UCITS	1.09%	1.11%	1.38%	1.56%	2.02%	1.47%	1.38%	1.80%	1.87%	1.54%	1.70%	1.77%
MVEW.L iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок ISDW.L и MVEW.L

Максимальная просадка ISDW.L за все время составила -44.87%, что больше максимальной просадки MVEW.L в -21.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISDW.L и MVEW.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	ISDW.L	MVEW.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-44.87%	-10.07%	-34.80%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.42%	-7.09%	-4.33%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-22.76%	-10.07%	-12.69%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-33.77%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.29%	-3.43%	-0.86%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.31%	-2.53%	-2.78%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.14%	1.92%	+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ISDW.L и MVEW.L

iShares MSCI World Islamic UCITS (ISDW.L) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.L) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что ISDW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVEW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ISDW.L	MVEW.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.05%	3.17%	+1.88%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.92%	5.99%	+3.93%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.96%	11.61%	+4.35%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.61%	11.26%	+4.35%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.60%	11.40%	+4.20%

Сравнение ISDW.L с MVEW.L

Доходность

Сравнение доходности ISDW.L и MVEW.L

Сравнение доходности по годам ISDW.L и MVEW.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

ISDW.L

MVEW.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ISDW.L и MVEW.L

Доходность на риск

ISDW.L vs. MVEW.L — Ранг доходности на риск

ISDW.L

MVEW.L

Сравнение ISDW.L c MVEW.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ISDW.L vs. MVEW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISDW.L и MVEW.L

Просадки

Сравнение просадок ISDW.L и MVEW.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ISDW.L и MVEW.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)