Сравнение ISDU.L с FUSA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L) и Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUSA.L).
ISDU.L и FUSA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISDU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Islamic Index. Фонд был запущен 7 дек. 2007 г.. FUSA.L - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity US Quality Income Index. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ISDU.L и FUSA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISDU.L и FUSA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISDU.L iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF | -0.55% | 16.32% | 9.36% | 25.84% | -11.90% | 29.59% | 6.85% | 20.62% | -8.07% |
FUSA.L Fidelity US Quality Income ETF Acc | -2.28% | 16.31% | 17.98% | 18.04% | -10.51% | 26.22% | 12.02% | 33.15% | -7.83% |
Доходность по периодам
С начала года, ISDU.L показывает доходность -0.55%, что значительно выше, чем у FUSA.L с доходностью -2.28%.
ISDU.L
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 3.13%
- 1 год
- 24.73%
- 3 года*
- 13.70%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- 10.54%
FUSA.L
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- -2.28%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 16.94%
- 3 года*
- 14.89%
- 5 лет*
- 10.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISDU.L и FUSA.L
ISDU.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FUSA.L в 0.25%.
Доходность на риск
ISDU.L vs. FUSA.L — Ранг доходности на риск
ISDU.L
FUSA.L
Сравнение ISDU.L c FUSA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L) и Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISDU.L | FUSA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.14 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 1.63 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.24 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 2.63 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.01 | 11.51 | -0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISDU.L | FUSA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.14 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.72 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.76 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между ISDU.L и FUSA.L составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISDU.L и FUSA.L
Дивидендная доходность ISDU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, тогда как FUSA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISDU.L iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF | 0.74% | 0.74% | 0.90% | 1.10% | 1.52% | 1.01% | 1.39% | 1.37% | 1.49% | 1.38% | 1.34% | 1.43% |
FUSA.L Fidelity US Quality Income ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ISDU.L и FUSA.L
Максимальная просадка ISDU.L за все время составила -37.79%, что больше максимальной просадки FUSA.L в -35.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISDU.L и FUSA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISDU.L | FUSA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.79% | -35.84% | -1.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -8.66% | -3.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.98% | -19.37% | -2.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.70% | -5.72% | +1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -4.32% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 1.85% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISDU.L и FUSA.L
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUSA.L) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что ISDU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISDU.L | FUSA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 3.91% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.56% | 7.58% | +1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.77% | 14.85% | +1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.02% | 14.75% | +1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.07% | 17.39% | -1.32% |