PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISDU.L с CNDX.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISDU.L с CNDX.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L).

ISDU.L и CNDX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISDU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Islamic Index. Фонд был запущен 7 дек. 2007 г.. CNDX.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ISDU.L и CNDX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISDU.L и CNDX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISDU.L
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		-0.55%16.32%9.36%25.84%-11.90%29.59%6.85%20.62%-6.04%14.03%
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		-5.13%19.75%26.45%56.31%-33.45%27.96%48.33%38.07%-1.03%32.36%

Доходность по периодам

С начала года, ISDU.L показывает доходность -0.55%, что значительно выше, чем у CNDX.L с доходностью -5.13%. За последние 10 лет акции ISDU.L уступали акциям CNDX.L по среднегодовой доходности: 10.54% против 18.90% соответственно.

ISDU.L

1 день
2.16%
1 месяц
-3.22%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
3.13%
1 год
24.73%
3 года*
13.70%
5 лет*
10.58%
10 лет*
10.54%

CNDX.L

1 день
3.32%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-5.13%
6 месяцев
-2.25%
1 год
24.64%
3 года*
23.05%
5 лет*
13.06%
10 лет*
18.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с ISDU.L:
ISDU.L с ISDW.LISDU.L с SPUSISDU.L с IGDA.LISDU.L с SPWOISDU.L с BBSU.LISDU.L с CAPS.LISDU.L с BBUS.L
Часто сравнивают с CNDX.L:
CNDX.L с QQQCNDX.L с EQQQ.DECNDX.L с CNX1.LCNDX.L с SXRV.DECNDX.L с CSPX.LCNDX.L с EQQU.LCNDX.L с CNDX.AS

Сравнение комиссий ISDU.L и CNDX.L

ISDU.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии CNDX.L в 0.33%.

CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF
ISDU.L
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF

Доходность на риск

ISDU.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISDU.L
Ранг доходности на риск ISDU.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISDU.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISDU.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISDU.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISDU.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISDU.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
CNDX.L
Ранг доходности на риск CNDX.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNDX.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNDX.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNDX.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNDX.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNDX.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISDU.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISDU.LCNDX.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.24

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.83

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.25

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

3.26

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.01

12.14

-1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISDU.L vs. CNDX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISDU.L на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNDX.L равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISDU.L и CNDX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISDU.LCNDX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.24

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.62

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.94

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.03

-0.46

Корреляция

Корреляция между ISDU.L и CNDX.L составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISDU.L и CNDX.L

Дивидендная доходность ISDU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, тогда как CNDX.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISDU.L
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		0.74%0.74%0.90%1.10%1.52%1.01%1.39%1.37%1.49%1.38%1.34%1.43%
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.02%0.05%0.06%0.03%0.04%0.07%0.06%0.30%0.16%0.16%

Просадки

Сравнение просадок ISDU.L и CNDX.L

Максимальная просадка ISDU.L за все время составила -37.79%, что больше максимальной просадки CNDX.L в -35.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISDU.L и CNDX.L.

Загрузка...

Показатели просадок

ISDU.LCNDX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.79%

-35.17%

-2.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.98%

-12.06%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.98%

-35.17%

+13.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.01%

-35.17%

+2.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.70%

-7.55%

+2.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-5.35%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.95%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности ISDU.L и CNDX.L

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L) составляет 4.12%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что ISDU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISDU.LCNDX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

6.11%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

11.94%

-2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

19.67%

-2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

20.86%

-4.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.07%

20.01%

-3.94%