PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISDE.L с XDEX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISDE.L с XDEX.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISDE.L (iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist)) and XDEX.L (Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C) are both Emerging Markets Equities funds - ISDE.L tracks the MSCI Emerging Markets Islamic Index while XDEX.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISDE.L returned 13.09%/yr vs 13.27%/yr for XDEX.L. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISDE.L charges 0.85%/yr vs 0.18%/yr for XDEX.L.

Доходность

Сравнение доходности ISDE.L и XDEX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISDE.L) и Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C (XDEX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ISDE.L торгуется в USD, в то время как XDEX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDEX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ISDE.L показывает доходность 60.11%, что значительно выше, чем у XDEX.L с доходностью 37.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ISDE.L имеют среднегодовую доходность 13.09%, а акции XDEX.L немного впереди с 13.27%.

ISDE.L

1 день
-2.79%
1 месяц
13.41%
С начала года
60.11%
6 месяцев
64.90%
1 год
107.18%
3 года*
32.29%
5 лет*
12.82%
10 лет*
13.09%

XDEX.L

1 день
-1.91%
1 месяц
7.01%
С начала года
37.17%
6 месяцев
43.65%
1 год
72.14%
3 года*
25.86%
5 лет*
12.15%
10 лет*
13.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISDE.L и XDEX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISDE.L
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist)		60.11%40.46%-3.55%13.97%-22.72%2.64%22.21%19.39%-17.27%41.72%
XDEX.L
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C		37.17%37.83%1.15%8.32%-19.84%18.99%16.36%26.83%-9.60%24.44%

Correlation

The correlation between ISDE.L and XDEX.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2015 г.

0.75

The correlation between ISDE.L and XDEX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISDE.L и XDEX.L

Секторы
ISDE.L
XDEX.L

Технологии

48.0%
50.4%

Сырьевые материалы

12.2%
6.3%

Энергетика

10.1%
3.3%

Промышленность

8.6%
6.4%

Потребительский циклический сектор

5.3%
3.8%

Здравоохранение

4.8%
2.0%

Финансовые услуги

3.7%
17.4%

Потребительский защитный сектор

3.3%
2.7%

Коммунальные услуги

2.3%
2.1%

Недвижимость

0.9%
0.8%

Коммуникационные услуги

0.9%
3.1%

Технологии

ISDE.L
48.0%
XDEX.L
50.4%

Сырьевые материалы

ISDE.L
12.2%
XDEX.L
6.3%

Энергетика

ISDE.L
10.1%
XDEX.L
3.3%

Промышленность

ISDE.L
8.6%
XDEX.L
6.4%

Потребительский циклический сектор

ISDE.L
5.3%
XDEX.L
3.8%

Здравоохранение

ISDE.L
4.8%
XDEX.L
2.0%

Финансовые услуги

ISDE.L
3.7%
XDEX.L
17.4%

Потребительский защитный сектор

ISDE.L
3.3%
XDEX.L
2.7%

Коммунальные услуги

ISDE.L
2.3%
XDEX.L
2.1%

Недвижимость

ISDE.L
0.9%
XDEX.L
0.8%

Коммуникационные услуги

ISDE.L
0.9%
XDEX.L
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist)

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с ISDE.L:
ISDE.L с JRDM.LISDE.L с VFEG.LISDE.L с VDEM.LISDE.L с LEML.LISDE.L с EDG2.LISDE.L с EMVL.LISDE.L с PRAM.L
Часто сравнивают с XDEX.L:
XDEX.L с VWRP.LXDEX.L с XMME.LXDEX.L с EMVL.LXDEX.L с HEMC.LXDEX.L с AEME.LXDEX.L с VFEG.LXDEX.L с DEM.L

Доходность на риск

ISDE.L vs. XDEX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISDE.L
Ранг доходности на риск ISDE.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISDE.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISDE.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISDE.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISDE.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISDE.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
XDEX.L
Ранг доходности на риск XDEX.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEX.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEX.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEX.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEX.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEX.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISDE.L c XDEX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISDE.L) и Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C (XDEX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISDE.LXDEX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.28
3.58

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.93
4.56

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.73

1.64

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.48

4.79

+2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.54

18.76

+9.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISDE.L vs. XDEX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISDE.L на текущий момент составляет 4.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDEX.L равному 3.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISDE.L и XDEX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISDE.LXDEX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28

3.58

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.68

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.78

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.67

-0.43

Просадки

Сравнение просадок ISDE.L и XDEX.L

Максимальная просадка ISDE.L за все время составила -59.96%, что больше максимальной просадки XDEX.L в -32.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISDE.L и XDEX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISDE.LXDEX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.96%

-32.75%

-27.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.25%

-14.99%

+0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.81%

-19.39%

-2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.28%

-30.61%

-1.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.67%

-32.75%

-3.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.68%

-2.99%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.89%

-7.06%

-14.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

3.83%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ISDE.L и XDEX.L

iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISDE.L) имеет более высокую волатильность в 12.14% по сравнению с Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C (XDEX.L) с волатильностью 9.58%. Это указывает на то, что ISDE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDEX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISDE.LXDEX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.14%

9.58%

+2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.26%

17.85%

+4.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.94%

20.05%

+4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.26%

17.75%

+1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.87%

16.98%

+2.89%

Сравнение комиссий ISDE.L и XDEX.L

ISDE.L берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XDEX.L в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISDE.L и XDEX.L

Дивидендная доходность ISDE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как XDEX.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISDE.L
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist)		1.08%1.86%2.51%2.77%2.10%1.79%0.98%1.55%1.64%1.02%1.07%2.32%
XDEX.L
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ISDE.L and XDEX.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDEX.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDEX.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.85% for ISDE.L.

ISDE.L tracks MSCI Emerging Markets Islamic Index, while XDEX.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.85% for ISDE.L and 0.18% for XDEX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISDE.L и XDEX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор