Сравнение ISDE.L с HTWD.L
ISDE.L (iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist)) and HTWD.L (HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist)) are both Emerging Markets Equities funds - ISDE.L tracks the MSCI Emerging Markets Islamic Index while HTWD.L tracks the MSCI Taiwan Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISDE.L returned 10.80%/yr vs 20.23%/yr for HTWD.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISDE.L charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for HTWD.L.
Доходность
Сравнение доходности ISDE.L и HTWD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISDE.L показывает доходность 38.21%, что значительно ниже, чем у HTWD.L с доходностью 51.61%. За последние 10 лет акции ISDE.L уступали акциям HTWD.L по среднегодовой доходности: 10.80% против 20.23% соответственно.
ISDE.L
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- -15.35%
- 6 месяцев
- 28.14%
- С начала года
- 38.21%
- 1 год
- 66.38%
- 3 года*
- 23.97%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 10.80%
HTWD.L
- 1 день
- -4.13%
- 1 месяц
- -10.54%
- 6 месяцев
- 42.37%
- С начала года
- 51.61%
- 1 год
- 73.67%
- 3 года*
- 38.33%
- 5 лет*
- 19.33%
- 10 лет*
- 20.23%
Сравнение доходности по годам ISDE.L и HTWD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISDE.L iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist) | 38.21% | 39.00% | -3.54% | 14.04% | -22.75% | 2.66% | 22.18% | 19.37% | -17.23% | 41.70% |
HTWD.L HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) | 51.61% | 32.26% | 25.40% | 28.98% | -29.41% | 27.78% | 36.62% | 33.56% | -8.71% | 27.16% |
Correlation
The correlation between ISDE.L and HTWD.L is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2011 г. | 0.79 |
The correlation between ISDE.L and HTWD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISDE.L vs. HTWD.L — Ранг доходности на риск
ISDE.L
HTWD.L
Сравнение ISDE.L c HTWD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISDE.L) и HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) (HTWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISDE.L | HTWD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.43 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | 5.31 | -1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.95 | 17.31 | -4.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISDE.L и HTWD.L
Максимальная просадка ISDE.L за все время составила -65.53%, что больше максимальной просадки HTWD.L в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISDE.L и HTWD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISDE.L | HTWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.53% | -41.06% | -24.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.56% | -13.80% | -4.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.83% | -28.22% | +6.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.16% | -41.06% | +8.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.64% | -41.06% | +4.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.56% | -13.80% | -4.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.77% | -9.66% | -13.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 4.24% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISDE.L и HTWD.L
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISDE.L) имеет более высокую волатильность в 14.06% по сравнению с HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) (HTWD.L) с волатильностью 11.37%. Это указывает на то, что ISDE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTWD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISDE.L | HTWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.06% | 11.37% | +2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.81% | 24.13% | +3.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.85% | 27.64% | +2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.61% | 23.64% | -3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 21.67% | -1.31% |
Сравнение комиссий ISDE.L и HTWD.L
ISDE.L берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии HTWD.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISDE.L и HTWD.L
Дивидендная доходность ISDE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности HTWD.L в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTWD.L HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) | 1.08% | 1.53% | 1.18% | 2.73% | 3.31% | 1.13% | 1.69% | 2.08% | 2.79% | 1.37% | 2.64% | 2.65% |
ISDE.L iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist) | 1.25% | 1.06% | 2.51% | 2.77% | 2.10% | 1.79% | 0.98% | 1.55% | 1.64% | 1.02% | 1.07% | 2.32% |
Часто задаваемые вопросы
ISDE.L and HTWD.L have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HTWD.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HTWD.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for ISDE.L.
ISDE.L tracks MSCI Emerging Markets Islamic Index, while HTWD.L tracks MSCI Taiwan Capped Index. They also come from different issuers: iShares and HSBC. Their fees differ too: 0.85% for ISDE.L and 0.50% for HTWD.L.
Подберите оптимальное распределение для ISDE.L и HTWD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор