PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISDE.L с E127.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISDE.L с E127.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISDE.L (iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist)) and E127.L (Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist) are both Emerging Markets Equities funds - ISDE.L tracks the MSCI Emerging Markets Islamic Index while E127.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISDE.L returned 12.82%/yr vs 8.07%/yr for E127.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ISDE.L charges 0.85%/yr vs 0.14%/yr for E127.L.

Доходность

Сравнение доходности ISDE.L и E127.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISDE.L) и Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist (E127.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ISDE.L торгуется в USD, в то время как E127.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения E127.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ISDE.L показывает доходность 60.11%, что значительно выше, чем у E127.L с доходностью 25.87%.

ISDE.L

1 день
-2.79%
1 месяц
13.41%
С начала года
60.11%
6 месяцев
64.90%
1 год
107.18%
3 года*
32.29%
5 лет*
12.82%
10 лет*
13.09%

E127.L

1 день
-1.35%
1 месяц
5.44%
С начала года
25.87%
6 месяцев
29.68%
1 год
53.28%
3 года*
24.91%
5 лет*
8.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISDE.L и E127.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
ISDE.L
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist)		60.11%40.46%-3.55%13.97%-22.72%2.64%40.82%
E127.L
Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist		25.87%35.30%8.29%8.93%-19.31%-2.18%37.86%

Correlation

The correlation between ISDE.L and E127.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г.

0.82

The correlation between ISDE.L and E127.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISDE.L и E127.L

Секторы
ISDE.L
E127.L

Технологии

48.0%
36.9%

Сырьевые материалы

12.2%
6.6%

Энергетика

10.1%
4.1%

Промышленность

8.6%
7.5%

Потребительский циклический сектор

5.3%
9.6%

Здравоохранение

4.8%
2.9%

Финансовые услуги

3.7%
19.5%

Потребительский защитный сектор

3.3%
3.0%

Коммунальные услуги

2.3%
2.1%

Недвижимость

0.9%
1.0%

Коммуникационные услуги

0.9%
6.9%

Технологии

ISDE.L
48.0%
E127.L
36.9%

Сырьевые материалы

ISDE.L
12.2%
E127.L
6.6%

Энергетика

ISDE.L
10.1%
E127.L
4.1%

Промышленность

ISDE.L
8.6%
E127.L
7.5%

Потребительский циклический сектор

ISDE.L
5.3%
E127.L
9.6%

Здравоохранение

ISDE.L
4.8%
E127.L
2.9%

Финансовые услуги

ISDE.L
3.7%
E127.L
19.5%

Потребительский защитный сектор

ISDE.L
3.3%
E127.L
3.0%

Коммунальные услуги

ISDE.L
2.3%
E127.L
2.1%

Недвижимость

ISDE.L
0.9%
E127.L
1.0%

Коммуникационные услуги

ISDE.L
0.9%
E127.L
6.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist)

Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с ISDE.L:
ISDE.L с VFEG.LISDE.L с JRDM.LISDE.L с VDEM.LISDE.L с LEML.LISDE.L с PRAM.LISDE.L с EDG2.LISDE.L с EMVL.L
Часто сравнивают с E127.L:
E127.L с SPXP.LE127.L с AEMU.LE127.L с FEMD.LE127.L с SEGM.LE127.L с MXFP.LE127.L с AEME.LE127.L с HEMC.L

Доходность на риск

ISDE.L vs. E127.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISDE.L
Ранг доходности на риск ISDE.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISDE.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISDE.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISDE.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISDE.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISDE.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
E127.L
Ранг доходности на риск E127.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа E127.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино E127.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега E127.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара E127.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина E127.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISDE.L c E127.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISDE.L) и Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist (E127.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISDE.LE127.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.28
2.83

+1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.93
3.72

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.73

1.51

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.48

4.13

+3.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.54

15.36

+13.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISDE.L vs. E127.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISDE.L на текущий момент составляет 4.28, что выше коэффициента Шарпа E127.L равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISDE.L и E127.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISDE.LE127.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28

2.83

+1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.43

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.75

-0.51

Просадки

Сравнение просадок ISDE.L и E127.L

Максимальная просадка ISDE.L за все время составила -59.96%, что больше максимальной просадки E127.L в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISDE.L и E127.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISDE.LE127.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.96%

-39.30%

-20.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.25%

-12.83%

-1.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.81%

-16.10%

-5.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.28%

-36.28%

+4.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.68%

-2.64%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.89%

-15.12%

-6.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

3.46%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности ISDE.L и E127.L

iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISDE.L) имеет более высокую волатильность в 12.14% по сравнению с Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist (E127.L) с волатильностью 8.13%. Это указывает на то, что ISDE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с E127.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISDE.LE127.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.14%

8.13%

+4.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.26%

16.08%

+6.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.94%

18.78%

+6.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.26%

18.63%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.87%

18.69%

+1.18%

Сравнение комиссий ISDE.L и E127.L

ISDE.L берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии E127.L в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISDE.L и E127.L

Дивидендная доходность ISDE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности E127.L в 1.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
E127.L
Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist		1.96%2.47%4.04%4.40%2.79%2.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISDE.L
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist)		1.08%1.86%2.51%2.77%2.10%1.79%0.98%1.55%1.64%1.02%1.07%2.32%

Часто задаваемые вопросы

ISDE.L and E127.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, E127.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

E127.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.85% for ISDE.L.

ISDE.L tracks MSCI Emerging Markets Islamic Index, while E127.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.85% for ISDE.L and 0.14% for E127.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISDE.L и E127.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор