Сравнение ISCIX с DFVQX
ISCIX (Federated Hermes International Small-Mid Company Fund IS) and DFVQX (DFA International Vector Equity Portfolio) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, ISCIX returned 10.39%/yr vs 10.10%/yr for DFVQX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ISCIX charges 0.99%/yr vs 0.36%/yr for DFVQX.
Доходность
Сравнение доходности ISCIX и DFVQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISCIX показывает доходность 8.45%, что значительно ниже, чем у DFVQX с доходностью 10.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ISCIX имеют среднегодовую доходность 10.39%, а акции DFVQX немного отстают с 10.10%.
ISCIX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -2.27%
- 6 месяцев
- 4.06%
- С начала года
- 8.45%
- 1 год
- 12.83%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 5.37%
- 10 лет*
- 10.39%
- Всё время*
- 6.19%
DFVQX
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -0.60%
- 6 месяцев
- 6.89%
- С начала года
- 10.68%
- 1 год
- 23.76%
- 3 года*
- 18.41%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- 10.10%
- Всё время*
- 9.41%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам ISCIX и DFVQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCIX Federated Hermes International Small-Mid Company Fund IS | 8.45% | 34.34% | 5.73% | 12.85% | -23.42% | 6.25% | 31.54% | 32.03% | -18.74% | 34.98% |
DFVQX DFA International Vector Equity Portfolio | 10.68% | 38.02% | 4.55% | 17.05% | -12.54% | 15.01% | 6.10% | 20.87% | -19.03% | 27.51% |
Correlation
The correlation between ISCIX and DFVQX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2012 г. | 0.90 |
The correlation between ISCIX and DFVQX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISCIX vs. DFVQX — Ранг доходности на риск
ISCIX
DFVQX
Сравнение ISCIX c DFVQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Small-Mid Company Fund IS (ISCIX) и DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISCIX | DFVQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.31 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 2.28 | -1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.20 | 8.54 | -4.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISCIX и DFVQX
Максимальная просадка ISCIX за все время составила -62.00%, что больше максимальной просадки DFVQX в -44.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCIX и DFVQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISCIX | DFVQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.00% | -44.58% | -17.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.88% | -10.98% | -0.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.56% | -13.00% | -0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.17% | -28.33% | -11.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.17% | -44.58% | +4.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.98% | -1.69% | -2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.07% | -7.80% | -7.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 2.92% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISCIX и DFVQX
Federated Hermes International Small-Mid Company Fund IS (ISCIX) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что ISCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFVQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISCIX | DFVQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 4.13% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.85% | 12.10% | +1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.20% | 14.29% | +1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 15.68% | +1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.05% | 16.27% | +0.78% |
Сравнение комиссий ISCIX и DFVQX
ISCIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DFVQX в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISCIX и DFVQX
Дивидендная доходность ISCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что больше доходности DFVQX в 3.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVQX DFA International Vector Equity Portfolio | 3.11% | 3.06% | 3.56% | 3.47% | 2.73% | 4.76% | 1.79% | 2.68% | 5.96% | 1.81% | 2.15% | 2.77% |
ISCIX Federated Hermes International Small-Mid Company Fund IS | 6.87% | 7.45% | 0.00% | 1.05% | 1.04% | 7.82% | 5.64% | 4.97% | 15.45% | 6.38% | 0.90% | 12.28% |
Часто задаваемые вопросы
ISCIX and DFVQX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISCIX has higher volatility (5.32%) compared to DFVQX (4.13%). In terms of maximum drawdown, ISCIX dropped -62.00% vs DFVQX's -44.58%.
DFVQX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISCIX и DFVQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор