Сравнение ISCIX с ARTJX
ISCIX (Federated Hermes International Small-Mid Company Fund IS) and ARTJX (Artisan International Small-Mid Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, ISCIX returned 10.39%/yr vs 7.39%/yr for ARTJX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ISCIX charges 0.99%/yr vs 1.28%/yr for ARTJX.
Доходность
Сравнение доходности ISCIX и ARTJX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISCIX показывает доходность 8.45%, что значительно выше, чем у ARTJX с доходностью 6.27%. За последние 10 лет акции ISCIX превзошли акции ARTJX по среднегодовой доходности: 10.39% против 7.39% соответственно.
ISCIX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -2.27%
- 6 месяцев
- 4.06%
- С начала года
- 8.45%
- 1 год
- 12.83%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 5.37%
- 10 лет*
- 10.39%
- Всё время*
- 6.19%
ARTJX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 2.94%
- 6 месяцев
- 4.31%
- С начала года
- 6.27%
- 1 год
- 10.62%
- 3 года*
- 7.82%
- 5 лет*
- 0.76%
- 10 лет*
- 7.39%
- Всё время*
- 9.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам ISCIX и ARTJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCIX Federated Hermes International Small-Mid Company Fund IS | 8.45% | 34.34% | 5.73% | 12.85% | -23.42% | 6.25% | 31.54% | 32.03% | -18.74% | 34.98% |
ARTJX Artisan International Small-Mid Fund | 6.27% | 18.29% | -0.80% | 11.03% | -23.77% | 3.63% | 33.00% | 36.25% | -17.94% | 33.50% |
Correlation
The correlation between ISCIX and ARTJX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2008 г. | 0.86 |
The correlation between ISCIX and ARTJX shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.87 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISCIX vs. ARTJX — Ранг доходности на риск
ISCIX
ARTJX
Сравнение ISCIX c ARTJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Small-Mid Company Fund IS (ISCIX) и Artisan International Small-Mid Fund (ARTJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISCIX | ARTJX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.13 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.07 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.20 | 3.67 | +0.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISCIX и ARTJX
Максимальная просадка ISCIX за все время составила -62.00%, примерно равная максимальной просадке ARTJX в -64.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCIX и ARTJX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISCIX | ARTJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.00% | -64.43% | +2.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.88% | -10.10% | -1.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.56% | -19.19% | +5.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.17% | -37.04% | -3.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.17% | -37.04% | -3.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.98% | -2.68% | -1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.07% | -13.20% | -1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 2.94% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISCIX и ARTJX
Federated Hermes International Small-Mid Company Fund IS (ISCIX) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Artisan International Small-Mid Fund (ARTJX) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что ISCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARTJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISCIX | ARTJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 3.48% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.85% | 12.14% | +1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.20% | 14.95% | +1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 17.92% | -0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.05% | 17.19% | -0.14% |
Сравнение комиссий ISCIX и ARTJX
ISCIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ARTJX в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISCIX и ARTJX
Дивидендная доходность ISCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что больше доходности ARTJX в 5.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTJX Artisan International Small-Mid Fund | 5.26% | 5.59% | 0.57% | 0.00% | 0.03% | 2.86% | 0.54% | 0.14% | 73.24% | 13.74% | 6.05% | 3.36% |
ISCIX Federated Hermes International Small-Mid Company Fund IS | 6.87% | 7.45% | 0.00% | 1.05% | 1.04% | 7.82% | 5.64% | 4.97% | 15.45% | 6.38% | 0.90% | 12.28% |
Часто задаваемые вопросы
ISCIX and ARTJX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISCIX has higher volatility (5.32%) compared to ARTJX (3.48%). In terms of maximum drawdown, ISCIX dropped -62.00% vs ARTJX's -64.43%.
ISCIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISCIX и ARTJX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор