Сравнение ISAG.L с SPXS.L
ISAG.L (iShares Agribusiness UCITS ETF USD (Acc)) and SPXS.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - ISAG.L is a Commodity Producers Equities fund tracking the S&P Commodity Producers Agribusiness Index NTR, while SPXS.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISAG.L returned 7.36%/yr vs -27.46%/yr for SPXS.L. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISAG.L charges 0.55%/yr vs 0.05%/yr for SPXS.L.
Доходность
Сравнение доходности ISAG.L и SPXS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISAG.L показывает доходность 12.83%, что значительно выше, чем у SPXS.L с доходностью 8.95%. За последние 10 лет акции ISAG.L превзошли акции SPXS.L по среднегодовой доходности: 7.36% против -27.46% соответственно.
ISAG.L
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 2.83%
- 6 месяцев
- 6.21%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 16.69%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 7.36%
SPXS.L
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -0.60%
- 6 месяцев
- 8.00%
- С начала года
- 8.95%
- 1 год
- -98.80%
- 3 года*
- -74.24%
- 5 лет*
- -55.04%
- 10 лет*
- -27.46%
Сравнение доходности по годам ISAG.L и SPXS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISAG.L iShares Agribusiness UCITS ETF USD (Acc) | 12.83% | 16.78% | -5.66% | -8.90% | 2.73% | 23.33% | 10.28% | 17.65% | -12.99% | 19.93% |
SPXS.L Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 8.95% | -98.82% | 25.56% | 27.00% | -18.53% | 29.64% | 17.89% | 30.86% | -5.19% | 21.62% |
Correlation
The correlation between ISAG.L and SPXS.L is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2011 г. | 0.66 |
Over the past year, the correlation between ISAG.L and SPXS.L has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISAG.L vs. SPXS.L — Ранг доходности на риск
ISAG.L
SPXS.L
Сравнение ISAG.L c SPXS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Agribusiness UCITS ETF USD (Acc) (ISAG.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISAG.L | SPXS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.51 | +0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | -1.00 | +2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | -1.22 | +5.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISAG.L и SPXS.L
Максимальная просадка ISAG.L за все время составила -37.16%, что меньше максимальной просадки SPXS.L в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISAG.L и SPXS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISAG.L | SPXS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.16% | -99.07% | +61.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.17% | -99.07% | +88.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.13% | -99.07% | +79.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.22% | -99.07% | +65.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.16% | -99.07% | +61.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.32% | -98.91% | +92.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.38% | -7.69% | -2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 80.82% | -77.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISAG.L и SPXS.L
Текущая волатильность для iShares Agribusiness UCITS ETF USD (Acc) (ISAG.L) составляет 2.41%, в то время как у Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) волатильность равна 3.01%. Это указывает на то, что ISAG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISAG.L | SPXS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.41% | 3.01% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.29% | 9.33% | +0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.49% | 99.43% | -85.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.62% | 47.12% | -29.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.84% | 35.28% | -17.44% |
Сравнение комиссий ISAG.L и SPXS.L
ISAG.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPXS.L в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISAG.L и SPXS.L
Ни ISAG.L, ни SPXS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ISAG.L and SPXS.L have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.55% for ISAG.L.
ISAG.L is categorized as Commodity Producers Equities, while SPXS.L is S&P 500. ISAG.L tracks S&P Commodity Producers Agribusiness Index NTR, while SPXS.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for ISAG.L and 0.05% for SPXS.L.
Подберите оптимальное распределение для ISAG.L и SPXS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор