Сравнение ISAG.L с SMH.L
ISAG.L (iShares Agribusiness UCITS ETF USD (Acc)) and SMH.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ISAG.L is a Commodity Producers Equities fund tracking the S&P Commodity Producers Agribusiness Index NTR, while SMH.L is a Semiconductors fund tracking the MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISAG.L returned 4.76%/yr vs 34.15%/yr for SMH.L. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. ISAG.L charges 0.55%/yr vs 0.35%/yr for SMH.L.
Доходность
Сравнение доходности ISAG.L и SMH.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISAG.L показывает доходность 12.83%, что значительно ниже, чем у SMH.L с доходностью 66.93%.
ISAG.L
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 2.83%
- 6 месяцев
- 6.21%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 16.69%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 7.36%
SMH.L
- 1 день
- -3.85%
- 1 месяц
- -12.59%
- 6 месяцев
- 47.97%
- С начала года
- 66.93%
- 1 год
- 113.20%
- 3 года*
- 52.17%
- 5 лет*
- 34.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISAG.L и SMH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISAG.L iShares Agribusiness UCITS ETF USD (Acc) | 12.83% | 16.78% | -5.66% | -8.90% | 2.73% | 23.33% | 3.95% |
SMH.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 66.93% | 49.20% | 24.11% | 75.94% | -35.54% | 42.75% | 4.36% |
Correlation
The correlation between ISAG.L and SMH.L is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2020 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between ISAG.L and SMH.L has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISAG.L vs. SMH.L — Ранг доходности на риск
ISAG.L
SMH.L
Сравнение ISAG.L c SMH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Agribusiness UCITS ETF USD (Acc) (ISAG.L) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISAG.L | SMH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.44 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 6.75 | -5.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 24.23 | -19.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISAG.L и SMH.L
Максимальная просадка ISAG.L за все время составила -37.16%, что меньше максимальной просадки SMH.L в -45.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISAG.L и SMH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISAG.L | SMH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.16% | -45.38% | +8.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.17% | -16.68% | +6.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.13% | -36.25% | +17.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.22% | -45.38% | +12.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.32% | -16.68% | +10.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.38% | -11.13% | +0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 4.66% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISAG.L и SMH.L
Текущая волатильность для iShares Agribusiness UCITS ETF USD (Acc) (ISAG.L) составляет 2.41%, в то время как у VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L) волатильность равна 16.02%. Это указывает на то, что ISAG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISAG.L | SMH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.41% | 16.02% | -13.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.29% | 30.92% | -20.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.49% | 37.05% | -23.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.62% | 33.59% | -15.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.84% | 32.96% | -15.12% |
Сравнение комиссий ISAG.L и SMH.L
ISAG.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SMH.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISAG.L и SMH.L
Ни ISAG.L, ни SMH.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ISAG.L and SMH.L have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMH.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMH.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for ISAG.L.
ISAG.L is categorized as Commodity Producers Equities, while SMH.L is Semiconductors. ISAG.L tracks S&P Commodity Producers Agribusiness Index NTR, while SMH.L tracks MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.55% for ISAG.L and 0.35% for SMH.L.
Подберите оптимальное распределение для ISAG.L и SMH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор